Сравнение FRHMX с SWYOX
FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) and SWYOX (Schwab Target 2065 Index Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FRHMX returned 596.10%/yr vs 9.93%/yr for SWYOX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRHMX charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for SWYOX.
Доходность
Сравнение доходности FRHMX и SWYOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRHMX показывает доходность 1,464,383.96%, что значительно выше, чем у SWYOX с доходностью 10.74%.
FRHMX
- 1 день
- 1,410,365.12%
- 1 месяц
- 1,414,095.89%
- С начала года
- 1,464,383.96%
- 6 месяцев
- 1,461,732.78%
- 1 год
- 1,536,228.82%
- 3 года*
- 2,494.75%
- 5 лет*
- 596.10%
- 10 лет*
- —
SWYOX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRHMX и SWYOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 1,464,383.96% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 3.46% |
SWYOX Schwab Target 2065 Index Fund | 10.74% | 20.48% | 14.95% | 21.61% | -17.90% | 16.04% |
Correlation
The correlation between FRHMX and SWYOX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between FRHMX and SWYOX shifts across timeframes, from 0.71 (5 years) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHMX vs. SWYOX — Ранг доходности на риск
FRHMX
SWYOX
Сравнение FRHMX c SWYOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRHMX | SWYOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +488,364.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 68,097.73 | 1.34 | +68,096.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 470,348.34 | 2.62 | +470,345.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,985,653.35 | 11.43 | +1,985,641.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRHMX и SWYOX
Максимальная просадка FRHMX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки SWYOX в -26.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHMX и SWYOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHMX | SWYOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -26.02% | +10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -9.13% | +5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.90% | -16.05% | +11.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.96% | -26.02% | +10.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.18% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -5.67% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 2.09% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHMX и SWYOX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) имеет более высокую волатильность в 955.41% по сравнению с Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что FRHMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHMX | SWYOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 955.41% | 5.17% | +950.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 955.40% | 10.60% | +944.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1,413,171.78% | 12.87% | +1,413,158.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 631,989.64% | 15.71% | +631,973.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 538,904.02% | 15.49% | +538,888.53% |
Сравнение комиссий FRHMX и SWYOX
FRHMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWYOX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHMX и SWYOX
Дивидендная доходность FRHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 103.07%, что больше доходности SWYOX в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 103.07% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% |
SWYOX Schwab Target 2065 Index Fund | 1.69% | 1.87% | 1.76% | 1.82% | 1.80% | 1.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRHMX and SWYOX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRHMX has higher volatility (955.41%) compared to SWYOX (5.17%). In terms of maximum drawdown, FRHMX dropped -15.96% vs SWYOX's -26.02%.
SWYOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRHMX и SWYOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор