PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRHMX с SWYOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRHMX с SWYOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX).

FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. SWYOX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FRHMX и SWYOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRHMX и SWYOX

2026 (YTD)20252024202320222021
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%4.00%
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund		-1.23%20.48%14.95%21.61%-17.90%16.04%

Доходность по периодам

С начала года, FRHMX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у SWYOX с доходностью -1.23%.

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—

SWYOX

1 день
2.85%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.23%
1 год
19.58%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Schwab Target 2065 Index Fund

Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FHRDXFRHMX с FSNQX
Часто сравнивают с SWYOX:
SWYOX с SWQRXSWYOX с SWYNXSWYOX с VLXVXSWYOX с SWPPXSWYOX с VSVNXSWYOX с SWTSXSWYOX с SWYJX

Сравнение комиссий FRHMX и SWYOX

FRHMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWYOX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund

Доходность на риск

FRHMX vs. SWYOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SWYOX
Ранг доходности на риск SWYOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYOX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYOX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYOX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYOX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYOX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRHMX c SWYOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRHMXSWYOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.21

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.78

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.72

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

8.14

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRHMX vs. SWYOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRHMX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа SWYOX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRHMX и SWYOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRHMXSWYOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.21

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.62

+0.11

Корреляция

Корреляция между FRHMX и SWYOX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRHMX и SWYOX

Дивидендная доходность FRHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности SWYOX в 1.89%

TTM2025202420232022202120202019
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund		1.89%1.87%1.76%1.82%1.80%1.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRHMX и SWYOX

Максимальная просадка FRHMX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки SWYOX в -26.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHMX и SWYOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRHMXSWYOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-26.02%

+10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-11.64%

+8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-26.02%

+10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-6.54%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-5.88%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.46%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FRHMX и SWYOX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) составляет 2.13%, в то время как у Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что FRHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRHMXSWYOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

5.96%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

9.43%

-6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

16.58%

-11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

15.53%

-10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

15.49%

-10.35%