Сравнение FRHMX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FRHMX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRHMX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 0.28% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FRHMX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -1.98%.
FRHMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRHMX и PTDIX
FRHMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FRHMX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
FRHMX
PTDIX
Сравнение FRHMX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRHMX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.04 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.55 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.40 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 6.70 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRHMX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.04 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.46 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между FRHMX и PTDIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHMX и PTDIX
Дивидендная доходность FRHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности PTDIX в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 3.36% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок FRHMX и PTDIX
Максимальная просадка FRHMX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHMX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRHMX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -54.38% | +38.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -9.72% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.96% | -25.43% | +9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -5.17% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -7.54% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.04% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHMX и PTDIX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) составляет 2.13%, в то время как у Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что FRHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRHMX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 4.94% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 7.68% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 13.16% | -8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 13.48% | -8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 13.80% | -8.66% |