PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRHMX с PDEJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRHMX с PDEJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).

FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FRHMX и PDEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRHMX и PDEJX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.55%11.91%17.34%11.21%-12.30%12.90%9.30%5.32%

Доходность по периодам

С начала года, FRHMX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—

PDEJX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.58%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Prudential Day One 2025 Fund

Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX
Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с FFFCXPDEJX с FIJOXPDEJX с TRRDXPDEJX с LPWRXPDEJX с PHTYXPDEJX с FFFEXPDEJX с FRFZX

Сравнение комиссий FRHMX и PDEJX

FRHMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

FRHMX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRHMX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRHMXPDEJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.45

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.07

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.90

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

9.24

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRHMX vs. PDEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRHMX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDEJX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRHMX и PDEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRHMXPDEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.45

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.81

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.88

-0.15

Корреляция

Корреляция между FRHMX и PDEJX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRHMX и PDEJX

Дивидендная доходность FRHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности PDEJX в 5.60%

TTM202520242023202220212020201920182017
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.60%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FRHMX и PDEJX

Максимальная просадка FRHMX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHMX и PDEJX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRHMXPDEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-20.45%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-5.85%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-16.83%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-2.94%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-2.90%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.20%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FRHMX и PDEJX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) составляет 2.13%, в то время как у Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что FRHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRHMXPDEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.87%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

4.33%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

7.52%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

8.87%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

8.86%

-3.72%