Сравнение FRHMX с IISPX
FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) and IISPX (Voya Solution 2055 Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FRHMX returned 596.10%/yr vs 9.77%/yr for IISPX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRHMX charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for IISPX.
Доходность
Сравнение доходности FRHMX и IISPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRHMX показывает доходность 1,464,383.96%, что значительно выше, чем у IISPX с доходностью 11.89%.
FRHMX
- 1 день
- 1,410,365.12%
- 1 месяц
- 1,421,616.96%
- С начала года
- 1,464,383.96%
- 6 месяцев
- 1,464,432.61%
- 1 год
- 1,543,480.72%
- 3 года*
- 2,494.75%
- 5 лет*
- 596.10%
- 10 лет*
- —
IISPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение доходности по годам FRHMX и IISPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 1,464,383.96% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | 11.89% | 20.07% | 15.30% | 20.87% | -19.26% | 17.64% | 16.42% | 7.66% |
Correlation
The correlation between FRHMX and IISPX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.69 |
The correlation between FRHMX and IISPX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHMX vs. IISPX — Ранг доходности на риск
FRHMX
IISPX
Сравнение FRHMX c IISPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRHMX | IISPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +488,363.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 68,097.73 | 1.43 | +68,096.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 470,348.34 | 3.15 | +470,345.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,985,653.35 | 14.78 | +1,985,638.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRHMX и IISPX
Максимальная просадка FRHMX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки IISPX в -34.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHMX и IISPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHMX | IISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -34.45% | +18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -9.51% | +6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.90% | -15.98% | +11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.96% | -27.04% | +11.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.82% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -4.93% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.96% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHMX и IISPX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) имеет более высокую волатильность в 955.41% по сравнению с Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что FRHMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHMX | IISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 955.41% | 4.80% | +950.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 955.40% | 10.48% | +944.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1,413,171.78% | 12.87% | +1,413,158.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 631,989.64% | 15.50% | +631,974.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 538,904.02% | 16.41% | +538,887.61% |
Сравнение комиссий FRHMX и IISPX
FRHMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IISPX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHMX и IISPX
Дивидендная доходность FRHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 103.07%, что больше доходности IISPX в 7.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 103.07% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | 7.67% | 8.58% | 1.54% | 5.14% | 29.36% | 14.46% | 6.23% | 10.08% | 5.84% | 2.98% | 8.44% | 13.57% |
Часто задаваемые вопросы
FRHMX and IISPX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRHMX has higher volatility (955.41%) compared to IISPX (4.80%). In terms of maximum drawdown, FRHMX dropped -15.96% vs IISPX's -34.45%.
IISPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRHMX и IISPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор