Сравнение FRHMX с DRIWX
FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) and DRIWX (Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FRHMX charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for DRIWX.
Доходность
Сравнение доходности FRHMX и DRIWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRHMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRIWX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- 2.35%
- С начала года
- 3.79%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение доходности по годам FRHMX и DRIWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 1,464,383.96% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | 3.79% | 9.89% | 5.12% | 10.05% | -22.34% | 13.46% | 18.33% | 6.47% |
Correlation
The correlation between FRHMX and DRIWX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between FRHMX and DRIWX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHMX vs. DRIWX — Ранг доходности на риск
FRHMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DRIWX
Сравнение FRHMX c DRIWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRHMX | DRIWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRHMX и DRIWX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHMX | DRIWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -27.45% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.43% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.29% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHMX и DRIWX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHMX | DRIWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.15% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 10.67% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 10.06% | — |
Сравнение комиссий FRHMX и DRIWX
FRHMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DRIWX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHMX и DRIWX
Дивидендная доходность FRHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 102.92%, что больше доходности DRIWX в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | 7.40% | 6.89% | 6.04% | 4.10% | 6.63% | 5.81% | 3.93% | 2.39% | 2.45% | 1.33% | 1.40% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 102.92% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRHMX and DRIWX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRHMX и DRIWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор