PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRHMX с DRIWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRHMX с DRIWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX).

FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. DRIWX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FRHMX и DRIWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRHMX и DRIWX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		-0.45%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%
DRIWX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund		-1.66%9.89%5.12%10.05%-22.34%13.46%18.33%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, FRHMX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у DRIWX с доходностью -1.66%.

FRHMX

1 день
0.27%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.86%
1 год
7.28%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—

DRIWX

1 день
0.67%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.17%
3 года*
5.63%
5 лет*
2.02%
10 лет*
5.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQXFRHMX с FHRDX
Часто сравнивают с DRIWX:
DRIWX с FFFEXDRIWX с PTDIXDRIWX с VSCGXDRIWX с FYTKXDRIWX с DFQTXDRIWX с FNSHXDRIWX с PDAHX

Сравнение комиссий FRHMX и DRIWX

FRHMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DRIWX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6
DRIWX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund

Доходность на риск

FRHMX vs. DRIWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DRIWX
Ранг доходности на риск DRIWX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIWX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIWX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIWX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIWX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIWX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRHMX c DRIWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRHMXDRIWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.75

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.08

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.16

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

0.96

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

3.51

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRHMX vs. DRIWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRHMX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа DRIWX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRHMX и DRIWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRHMXDRIWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.75

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.19

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.61

+0.10

Корреляция

Корреляция между FRHMX и DRIWX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRHMX и DRIWX

Дивидендная доходность FRHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности DRIWX в 7.09%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.39%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%
DRIWX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund		7.09%6.89%6.04%4.10%6.63%5.81%3.93%2.39%2.45%1.33%1.40%

Просадки

Сравнение просадок FRHMX и DRIWX

Максимальная просадка FRHMX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки DRIWX в -27.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHMX и DRIWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRHMXDRIWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-27.45%

+11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-6.48%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-27.45%

+11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-5.11%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-6.44%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.78%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FRHMX и DRIWX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) составляет 1.96%, в то время как у Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что FRHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRHMXDRIWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

3.10%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

4.85%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

9.11%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

10.65%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

10.09%

-4.95%