Сравнение FRHMX с BGSAX
FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) and BGSAX (BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A) are both mutual funds - FRHMX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while BGSAX is a Technology Equities fund managed by BlackRock. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRHMX charges 0.25%/yr vs 1.20%/yr for BGSAX.
Доходность
Сравнение доходности FRHMX и BGSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRHMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGSAX
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -8.11%
- 6 месяцев
- 23.03%
- С начала года
- 26.29%
- 1 год
- 35.47%
- 3 года*
- 31.12%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- 23.65%
Сравнение доходности по годам FRHMX и BGSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 1,464,383.96% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 26.29% | 19.63% | 40.56% | 49.09% | -43.13% | 8.19% | 86.27% | 6.97% |
Correlation
The correlation between FRHMX and BGSAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between FRHMX and BGSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHMX vs. BGSAX — Ранг доходности на риск
FRHMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BGSAX
Сравнение FRHMX c BGSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRHMX | BGSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRHMX и BGSAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHMX | BGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -73.75% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -12.29% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -26.28% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHMX и BGSAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHMX | BGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 30.50% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 28.88% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 26.42% | — |
Сравнение комиссий FRHMX и BGSAX
FRHMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BGSAX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHMX и BGSAX
Дивидендная доходность FRHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 102.92%, что больше доходности BGSAX в 5.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 5.69% | 13.55% | 8.68% | 0.00% | 0.00% | 7.66% | 4.86% | 1.50% | 1.24% | 8.01% | 1.17% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 102.92% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRHMX and BGSAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRHMX и BGSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор