Сравнение FRGN с UMMA
FRGN (Horizon International Equity ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FRGN charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.
Доходность
Сравнение доходности FRGN и UMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRGN показывает доходность 20.21%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 22.43%.
FRGN
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- 13.50%
- С начала года
- 20.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMMA
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -6.75%
- 6 месяцев
- 14.97%
- С начала года
- 22.43%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRGN и UMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FRGN Horizon International Equity ETF | 20.21% | 1.47% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 22.43% | 3.29% |
Correlation
The correlation between FRGN and UMMA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение распределения секторов FRGN и UMMA
Секторы
FRGN
UMMA
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
Энергетика
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Коммунальные услуги
-
Технологии
FRGN
UMMA
Финансовые услуги
FRGN
UMMA
Промышленность
FRGN
UMMA
Сырьевые материалы
FRGN
UMMA
Энергетика
FRGN
UMMA
Здравоохранение
FRGN
UMMA
Потребительский циклический сектор
FRGN
UMMA
Коммуникационные услуги
FRGN
UMMA
Потребительский защитный сектор
FRGN
UMMA
Недвижимость
FRGN
UMMA
Коммунальные услуги
FRGN
UMMA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRGN vs. UMMA — Ранг доходности на риск
FRGN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UMMA
Сравнение FRGN c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Equity ETF (FRGN) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRGN | UMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRGN и UMMA
Максимальная просадка FRGN за все время составила -12.40%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGN и UMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRGN | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.40% | -34.17% | +21.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -10.26% | +5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -9.68% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRGN и UMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRGN | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 23.81% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 21.23% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 21.23% | +0.82% |
Сравнение комиссий FRGN и UMMA
FRGN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UMMA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRGN и UMMA
Дивидендная доходность FRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности UMMA в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FRGN Horizon International Equity ETF | 0.21% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 0.99% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FRGN and UMMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UMMA is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UMMA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for FRGN.
UMMA has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.21% for FRGN.
They also come from different issuers: Horizon and Wahed. Their fees differ too: 0.75% for FRGN and 0.65% for UMMA.
Подберите оптимальное распределение для FRGN и UMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор