PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRGN с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRGN с EFAS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FRGN (Horizon International Equity ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both exchange-traded funds - FRGN is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Horizon, while EFAS is a Dividend fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. FRGN is actively managed, while EFAS is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FRGN charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности FRGN и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon International Equity ETF (FRGN) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRGN показывает доходность 20.21%, что значительно выше, чем у EFAS с доходностью 16.36%.

FRGN

1 день
-1.37%
1 месяц
-3.47%
6 месяцев
13.50%
С начала года
20.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAS

1 день
-0.14%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
15.00%
С начала года
16.36%
1 год
28.83%
3 года*
23.84%
5 лет*
13.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRGN и EFAS

2026 (YTD)2025
FRGN
Horizon International Equity ETF		20.21%1.47%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		16.36%4.23%

Correlation

The correlation between FRGN and EFAS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.47

Сравнение распределения секторов FRGN и EFAS

Секторы
FRGN
EFAS

Технологии

23.2%
0.1%

Финансовые услуги

18.0%
31.0%

Промышленность

13.7%
10.4%

Сырьевые материалы

10.3%
1.7%

Энергетика

8.7%
13.1%

Здравоохранение

7.7%
0.1%

Потребительский циклический сектор

7.2%
1.9%

Коммуникационные услуги

4.9%
8.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
8.1%

Недвижимость

1.4%
11.4%

Коммунальные услуги

1.2%
13.7%

Технологии

FRGN
23.2%
EFAS
0.1%

Финансовые услуги

FRGN
18.0%
EFAS
31.0%

Промышленность

FRGN
13.7%
EFAS
10.4%

Сырьевые материалы

FRGN
10.3%
EFAS
1.7%

Энергетика

FRGN
8.7%
EFAS
13.1%

Здравоохранение

FRGN
7.7%
EFAS
0.1%

Потребительский циклический сектор

FRGN
7.2%
EFAS
1.9%

Коммуникационные услуги

FRGN
4.9%
EFAS
8.6%

Потребительский защитный сектор

FRGN
3.7%
EFAS
8.1%

Недвижимость

FRGN
1.4%
EFAS
11.4%

Коммунальные услуги

FRGN
1.2%
EFAS
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon International Equity ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с FRGN:
FRGN с SFTXFRGN с SMOXFRGN с YNOTFRGN с QGRDFRGN с HBTAFRGN с SFTYFRGN с GMOI
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA

Доходность на риск

FRGN vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRGN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRGN c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Equity ETF (FRGN) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRGNEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.66

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.74

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.47

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.46

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.35

—

FRGN vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRGN и EFAS

Максимальная просадка FRGN за все время составила -12.40%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGN и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRGNEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.40%

-44.38%

+31.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-0.14%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-7.02%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FRGN и EFAS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRGNEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

10.91%

+11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

15.57%

+6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

18.26%

+3.79%

Сравнение комиссий FRGN и EFAS

FRGN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRGN и EFAS

Дивидендная доходность FRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности EFAS в 4.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.69%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
FRGN
Horizon International Equity ETF		0.21%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRGN and EFAS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EFAS is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EFAS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for FRGN.

EFAS has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.21% for FRGN.

FRGN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EFAS is Dividend. They also come from different issuers: Horizon and Global X. Their fees differ too: 0.75% for FRGN and 0.55% for EFAS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRGN и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор