PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRGAX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRGAX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FRGAX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRGAX и TPDAX

2026 (YTD)2025202420232022
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, FRGAX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%.

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity 70% Allocation Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIXFRGAX с QBDSX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий FRGAX и TPDAX

FRGAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

FRGAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRGAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRGAXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.18

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.82

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.59

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

13.57

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRGAX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRGAX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRGAX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRGAXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.18

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.59

+0.68

Корреляция

Корреляция между FRGAX и TPDAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRGAX и TPDAX

Дивидендная доходность FRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%

Просадки

Сравнение просадок FRGAX и TPDAX

Максимальная просадка FRGAX за все время составила -11.77%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGAX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRGAXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.77%

-22.29%

+10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-7.58%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-4.97%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-4.94%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.01%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FRGAX и TPDAX

Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеют волатильность 4.51% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRGAXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.40%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

9.86%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

12.29%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

10.14%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

9.87%

+0.46%