Сравнение FRGAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FRGAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRGAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -3.53% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FRGAX показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%.
FRGAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRGAX и BERIX
FRGAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
FRGAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
FRGAX
BERIX
Сравнение FRGAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRGAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 2.57 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 3.30 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.53 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 4.77 | -3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 17.74 | -11.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRGAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.57 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FRGAX и BERIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRGAX и BERIX
Дивидендная доходность FRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FRGAX и BERIX
Максимальная просадка FRGAX за все время составила -11.77%, что меньше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRGAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.77% | -20.34% | +8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -2.95% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -0.79% | -6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -2.60% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 0.79% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRGAX и BERIX
Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что FRGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRGAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 1.55% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 4.29% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 5.38% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 5.94% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.27% | 6.00% | +4.27% |