PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRGAX с PWTYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRGAX с PWTYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX).

FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г.. PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FRGAX и PWTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRGAX и PWTYX

2026 (YTD)2025202420232022
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		-3.38%13.28%14.01%17.73%-2.54%

Доходность по периодам

С начала года, FRGAX показывает доходность -1.44%, что значительно выше, чем у PWTYX с доходностью -3.38%.

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

PWTYX

1 день
2.31%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-1.56%
1 год
12.45%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity 70% Allocation Fund

UBS U.S. Allocation Fund

Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIXFRGAX с QBDSX
Часто сравнивают с PWTYX:
PWTYX с SCHGPWTYX с PCMNXPWTYX с DVRUXPWTYX с UTBPXPWTYX с BPGLXPWTYX с PCSIXPWTYX с PCSVX

Сравнение комиссий FRGAX и PWTYX

FRGAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PWTYX в 0.70%.

PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

FRGAX vs. PWTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PWTYX
Ранг доходности на риск PWTYX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWTYX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWTYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWTYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWTYX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWTYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRGAX c PWTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRGAXPWTYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.07

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.56

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.03

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

4.19

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRGAX vs. PWTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRGAX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWTYX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRGAX и PWTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRGAXPWTYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.07

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.51

+0.76

Корреляция

Корреляция между FRGAX и PWTYX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRGAX и PWTYX

Дивидендная доходность FRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности PWTYX в 9.71%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		9.71%9.38%8.32%1.61%9.95%16.86%5.85%2.22%11.82%2.53%0.68%

Просадки

Сравнение просадок FRGAX и PWTYX

Максимальная просадка FRGAX за все время составила -11.77%, что меньше максимальной просадки PWTYX в -51.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGAX и PWTYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRGAXPWTYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.77%

-51.86%

+40.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-8.66%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-5.75%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-7.65%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.36%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FRGAX и PWTYX

Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) имеют волатильность 4.51% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRGAXPWTYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.52%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

7.59%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

13.09%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

13.15%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

12.90%

-2.57%