Сравнение FRGAX с GWPAX
FRGAX (Fidelity 70% Allocation Fund) and GWPAX (American Funds Growth Portfolio Class A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, FRGAX returned 16.26%/yr vs 22.07%/yr for GWPAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FRGAX charges 0.02%/yr vs 0.73%/yr for GWPAX.
Доходность
Сравнение доходности FRGAX и GWPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRGAX показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у GWPAX с доходностью 10.71%.
FRGAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GWPAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам FRGAX и GWPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 9.05% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 10.71% | 20.47% | 20.17% | 28.76% | -2.62% |
Correlation
The correlation between FRGAX and GWPAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between FRGAX and GWPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRGAX vs. GWPAX — Ранг доходности на риск
FRGAX
GWPAX
Сравнение FRGAX c GWPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRGAX | GWPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.34 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.29 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.96 | 10.11 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRGAX | GWPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.89 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.75 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок FRGAX и GWPAX
Максимальная просадка FRGAX за все время составила -11.77%, что меньше максимальной просадки GWPAX в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGAX и GWPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRGAX | GWPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.77% | -34.15% | +22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -11.78% | +4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.77% | -19.42% | +7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.53% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -5.71% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.66% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRGAX и GWPAX
Текущая волатильность для Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) составляет 2.73%, в то время как у American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что FRGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRGAX | GWPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 3.89% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 11.22% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.05% | 14.25% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 18.23% | -7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.31% | 18.01% | -7.70% |
Сравнение комиссий FRGAX и GWPAX
FRGAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GWPAX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRGAX и GWPAX
Дивидендная доходность FRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности GWPAX в 5.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 1.84% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 5.19% | 5.75% | 5.83% | 1.61% | 9.94% | 3.42% | 3.42% | 5.77% | 6.19% | 3.39% | 4.36% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FRGAX and GWPAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GWPAX has higher volatility (3.89%) compared to FRGAX (2.73%). In terms of maximum drawdown, FRGAX dropped -11.77% vs GWPAX's -34.15%.
FRGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRGAX и GWPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор