PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRGAX с GWPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRGAX с GWPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX).

FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г.. GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FRGAX и GWPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRGAX и GWPAX

2026 (YTD)2025202420232022
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		-5.63%20.47%20.17%28.76%-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, FRGAX показывает доходность -1.44%, что значительно выше, чем у GWPAX с доходностью -5.63%.

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

GWPAX

1 день
3.37%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
19.12%
3 года*
17.31%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity 70% Allocation Fund

American Funds Growth Portfolio Class A

Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с ATLAX
Часто сравнивают с GWPAX:
GWPAX с VOOGWPAX с SPYGWPAX с FXAIXGWPAX с VTIGWPAX с ALTYGWPAX с BAFWXGWPAX с PERI

Сравнение комиссий FRGAX и GWPAX

FRGAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GWPAX в 0.73%.

GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

FRGAX vs. GWPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GWPAX
Ранг доходности на риск GWPAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRGAX c GWPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRGAXGWPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.05

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.60

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.65

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

6.68

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRGAX vs. GWPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRGAX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWPAX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRGAX и GWPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRGAXGWPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.05

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.68

+0.59

Корреляция

Корреляция между FRGAX и GWPAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRGAX и GWPAX

Дивидендная доходность FRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности GWPAX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		6.09%5.75%5.83%1.61%9.94%3.42%3.42%5.77%6.19%3.39%4.36%4.84%

Просадки

Сравнение просадок FRGAX и GWPAX

Максимальная просадка FRGAX за все время составила -11.77%, что меньше максимальной просадки GWPAX в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGAX и GWPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRGAXGWPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.77%

-34.15%

+22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-11.78%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-8.81%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-5.77%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.91%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FRGAX и GWPAX

Текущая волатильность для Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) составляет 4.51%, в то время как у American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что FRGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRGAXGWPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

6.61%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

11.28%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

18.89%

-6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

18.17%

-7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

17.95%

-7.62%