PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRGAX с FPURX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRGAX с FPURX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).

FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..

Доходность

Сравнение доходности FRGAX и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRGAX и FPURX

2026 (YTD)2025202420232022
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		-1.27%12.22%18.94%20.20%-1.90%

Доходность по периодам

С начала года, FRGAX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью -1.27%.

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

FPURX

1 день
2.35%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
1.23%
1 год
14.77%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity 70% Allocation Fund

Fidelity Puritan Fund

Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с ATLAX
Часто сравнивают с FPURX:
FPURX с FBALXFPURX с VGWLXFPURX с FXAIXFPURX с SPYFPURX с VBIAXFPURX с SCHDFPURX с VWELX

Сравнение комиссий FRGAX и FPURX

FRGAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FPURX в 0.50%.

FPURX
Fidelity Puritan Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

FRGAX vs. FPURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FPURX
Ранг доходности на риск FPURX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPURX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRGAX c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRGAXFPURXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.74

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.84

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

7.80

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRGAX vs. FPURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRGAX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPURX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRGAX и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRGAXFPURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.21

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.71

+0.56

Корреляция

Корреляция между FRGAX и FPURX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRGAX и FPURX

Дивидендная доходность FRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности FPURX в 6.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		6.92%6.83%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%3.78%3.71%7.49%

Просадки

Сравнение просадок FRGAX и FPURX

Максимальная просадка FRGAX за все время составила -11.77%, что меньше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGAX и FPURX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRGAXFPURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.77%

-31.76%

+19.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-8.48%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-5.06%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-4.66%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.00%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FRGAX и FPURX

Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеют волатильность 4.51% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRGAXFPURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.70%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

7.89%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

12.65%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

13.28%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

13.05%

-2.72%