PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRGAX с FHLKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRGAX с FHLKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX).

FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г.. FHLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FRGAX и FHLKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRGAX и FHLKX

2026 (YTD)2025202420232022
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		0.45%12.17%7.06%9.82%-0.77%

Доходность по периодам

С начала года, FRGAX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у FHLKX с доходностью 0.45%.

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

FHLKX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.78%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.17%
1 год
11.27%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity 70% Allocation Fund

Fidelity Health Savings Fund Class K

Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIXFRGAX с QBDSX
Часто сравнивают с FHLKX:
FHLKX с FFEGXFHLKX с FFEZXFHLKX с FBALXFHLKX с PALDXFHLKX с SCLAXFHLKX с CSTAXFHLKX с TPDAX

Сравнение комиссий FRGAX и FHLKX

FRGAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FHLKX в 0.37%.

FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

FRGAX vs. FHLKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FHLKX
Ранг доходности на риск FHLKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRGAX c FHLKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRGAXFHLKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.69

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.37

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.31

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

10.04

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRGAX vs. FHLKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRGAX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLKX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRGAX и FHLKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRGAXFHLKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.69

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.64

+0.63

Корреляция

Корреляция между FRGAX и FHLKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRGAX и FHLKX

Дивидендная доходность FRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности FHLKX в 3.05%

TTM202520242023202220212020
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		3.05%3.05%3.01%2.88%3.85%2.84%1.73%

Просадки

Сравнение просадок FRGAX и FHLKX

Максимальная просадка FRGAX за все время составила -11.77%, что меньше максимальной просадки FHLKX в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGAX и FHLKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRGAXFHLKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.77%

-19.09%

+7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-4.97%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-3.20%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-4.94%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.14%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FRGAX и FHLKX

Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что FRGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRGAXFHLKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

3.08%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

4.53%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

6.84%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

6.67%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

7.28%

+3.05%