Сравнение FRGAX с AMBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX).
FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г.. AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FRGAX и AMBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRGAX и AMBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | -1.08% | 18.67% | 15.25% | 13.81% | -1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FRGAX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у AMBFX с доходностью -1.08%.
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMBFX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRGAX и AMBFX
FRGAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии AMBFX в 0.35%.
Доходность на риск
FRGAX vs. AMBFX — Ранг доходности на риск
FRGAX
AMBFX
Сравнение FRGAX c AMBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRGAX | AMBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.58 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.31 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.46 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 10.31 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRGAX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.58 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.73 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между FRGAX и AMBFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRGAX и AMBFX
Дивидендная доходность FRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности AMBFX в 8.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 8.59% | 8.47% | 7.40% | 2.20% | 2.52% | 4.50% | 4.56% | 4.19% | 6.20% | 4.85% | 4.46% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок FRGAX и AMBFX
Максимальная просадка FRGAX за все время составила -11.77%, что меньше максимальной просадки AMBFX в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGAX и AMBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRGAX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.77% | -35.05% | +23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -7.34% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -5.33% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -3.61% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.75% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRGAX и AMBFX
Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что FRGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRGAX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 3.88% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 6.96% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 11.21% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 10.45% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 10.63% | -0.30% |