Сравнение FRESX с QREARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).
FRESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1986 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности FRESX и QREARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRESX и QREARX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 3.33% | 2.46% |
QREARX TIAA Real Estate Account | 0.61% | 3.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FRESX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у QREARX с доходностью 0.61%.
FRESX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 4.56%
QREARX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRESX и QREARX
FRESX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии QREARX в 0.90%.
Доходность на риск
FRESX vs. QREARX — Ранг доходности на риск
FRESX
QREARX
Сравнение FRESX c QREARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRESX | QREARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 4.69 | -4.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 7.22 | -6.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 2.65 | -1.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 9.74 | -9.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 40.50 | -39.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRESX | QREARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 4.69 | -4.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 2.12 | -1.75 |
Корреляция
Корреляция между FRESX и QREARX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRESX и QREARX
Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 4.49% | 4.64% | 5.58% | 6.95% | 10.16% | 3.70% | 4.77% | 6.91% | 4.23% | 4.00% | 4.90% | 6.09% |
QREARX TIAA Real Estate Account | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRESX и QREARX
Максимальная просадка FRESX за все время составила -76.34%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и QREARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRESX | QREARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.34% | -1.45% | -74.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -0.37% | -11.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -0.28% | -5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -0.05% | -11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 0.09% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRESX и QREARX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что FRESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRESX | QREARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 0.30% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 0.53% | +8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 0.77% | +15.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 1.76% | +16.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 1.76% | +18.81% |