Сравнение FRESX с NRFYX
FRESX (Fidelity Real Estate Investment Portfolio) and NRFYX (Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, FRESX returned 5.45%/yr vs 4.30%/yr for NRFYX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FRESX charges 0.71%/yr vs 0.90%/yr for NRFYX.
Доходность
Сравнение доходности FRESX и NRFYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRESX показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у NRFYX с доходностью 10.73%. За последние 10 лет акции FRESX превзошли акции NRFYX по среднегодовой доходности: 5.45% против 4.30% соответственно.
FRESX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.45%
NRFYX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 4.30%
Сравнение доходности по годам FRESX и NRFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 14.07% | 2.54% | 5.87% | 10.82% | -24.36% | 42.34% | -7.93% | 25.22% | -4.48% | 4.28% |
NRFYX Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund | 10.73% | 7.51% | 1.47% | 13.42% | -25.75% | 28.33% | -5.50% | 24.32% | -4.52% | 3.78% |
Correlation
The correlation between FRESX and NRFYX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2000 г. | 0.96 |
Over the past year, the correlation between FRESX and NRFYX has dropped to 0.73 - well below their long-term average of 0.95, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRESX vs. NRFYX — Ранг доходности на риск
FRESX
NRFYX
Сравнение FRESX c NRFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund (NRFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRESX | NRFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.42 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 5.22 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRESX и NRFYX
Максимальная просадка FRESX за все время составила -76.34%, примерно равная максимальной просадке NRFYX в -73.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и NRFYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRESX | NRFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.34% | -73.64% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -10.10% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.44% | -18.91% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.13% | -33.95% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | -40.31% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.72% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.11% | -12.44% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.57% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRESX и NRFYX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund (NRFYX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что FRESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRESX | NRFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.45% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 10.00% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 13.38% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 17.38% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 18.41% | +2.19% |
Сравнение комиссий FRESX и NRFYX
FRESX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии NRFYX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRESX и NRFYX
Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности NRFYX в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 4.11% | 4.64% | 5.58% | 6.95% | 10.16% | 3.70% | 4.77% | 6.91% | 4.23% | 4.00% | 4.90% | 6.09% |
NRFYX Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund | 2.94% | 2.24% | 4.51% | 2.66% | 3.05% | 5.98% | 3.81% | 17.61% | 10.05% | 10.64% | 11.02% | 9.66% |
Часто задаваемые вопросы
FRESX and NRFYX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRESX has higher volatility (5.25%) compared to NRFYX (4.45%). In terms of maximum drawdown, FRESX dropped -76.34% vs NRFYX's -73.64%.
NRFYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRESX и NRFYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор