Сравнение FRESX с MRESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX).

FRESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1986 г.. MRESX управляется AMG. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FRESX и MRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRESX и MRESX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio	3.33%	2.54%	5.87%	10.82%	-24.36%	42.34%	-7.93%	25.22%	-4.48%	2.32%
MRESX Cromwell CenterSquare Real Estate Fund	4.03%	0.87%	7.09%	11.77%	-24.59%	57.10%	-2.46%	28.85%	-5.41%	2.66%

Доходность по периодам

С начала года, FRESX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у MRESX с доходностью 4.03%.

FRESX

1 день: 1.43%

1 месяц: -6.17%

С начала года: 3.33%

6 месяцев: 2.45%

1 год: 2.35%

3 года*: 6.43%

5 лет*: 4.05%

10 лет*: 4.56%

MRESX

1 день: 1.47%

1 месяц: -6.24%

С начала года: 4.03%

6 месяцев: 2.09%

1 год: 2.82%

3 года*: 7.27%

5 лет*: 6.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Real Estate Investment Portfolio

Название символа

Cromwell CenterSquare Real Estate Fund

Часто сравнивают с FRESX:

FRESX с FSRNX FRESX с FRIFX FRESX с FREL FRESX с VGSLX FRESX с VNQ FRESX с FSREX FRESX с FIREX

Часто сравнивают с MRESX:

MRESX с SWPPX MRESX с ARSVX MRESX с FESIX MRESX с FRIFX MRESX с CREMX MRESX с MBDFX MRESX с YAFFX

Сравнение комиссий FRESX и MRESX

FRESX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии MRESX в 1.02%.

MRESX

Cromwell CenterSquare Real Estate Fund

FRESX

Fidelity Real Estate Investment Portfolio

Доходность на риск

FRESX vs. MRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FRESX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MRESX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRESX c MRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FRESX	MRESX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.15	0.19	-0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.32	0.40	-0.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.04	1.05	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.28	0.17	+0.11
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.07	0.54	+0.53
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRESX vs. MRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRESX на текущий момент составляет 0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRESX равному 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRESX и MRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FRESX	MRESX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.15	0.19	-0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.22	0.32	-0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.22	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.31	+0.07

Корреляция

Корреляция между FRESX и MRESX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRESX и MRESX

Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности MRESX в 1.54%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio	4.49%	4.64%	5.58%	6.95%	10.16%	3.70%	4.77%	6.91%	4.23%	4.00%	4.90%	6.09%
MRESX Cromwell CenterSquare Real Estate Fund	1.54%	1.49%	2.40%	2.01%	6.49%	14.54%	2.19%	10.71%	3.24%	10.34%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRESX и MRESX

Максимальная просадка FRESX за все время составила -76.34%, что больше максимальной просадки MRESX в -40.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и MRESX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FRESX	MRESX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-76.34%	-40.84%	-35.50%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.24%	-12.05%	-0.19%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.13%	-32.98%	+0.85%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.93%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.17%	-6.24%	+0.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.16%	-9.68%	-1.48%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.15%	4.61%	-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FRESX и MRESX

Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) имеют волатильность 4.32% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FRESX	MRESX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.32%	4.53%	-0.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.17%	9.48%	-0.31%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.35%	18.69%	-2.34%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.73%	20.59%	-1.86%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.57%	22.16%	-1.59%

Сравнение FRESX с MRESX

Доходность

Сравнение доходности FRESX и MRESX

Сравнение доходности по годам FRESX и MRESX

Доходность по периодам

FRESX

MRESX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FRESX и MRESX

Доходность на риск

FRESX vs. MRESX — Ранг доходности на риск

FRESX

MRESX

Сравнение FRESX c MRESX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FRESX vs. MRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRESX и MRESX

Просадки

Сравнение просадок FRESX и MRESX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FRESX и MRESX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)