PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FRESX с IVRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FRESX и IVRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRESX и IVRSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
3.33%2.54%5.87%10.82%-24.36%42.34%-7.93%25.22%-4.48%4.28%
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio
4.62%-0.01%4.32%14.11%-27.22%51.91%-6.66%28.15%-10.29%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, FRESX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRESX имеют среднегодовую доходность 4.56%, а акции IVRSX немного отстают с 4.44%.


FRESX

1 день
1.43%
1 месяц
-6.17%
С начала года
3.33%
6 месяцев
2.45%
1 год
2.35%
3 года*
6.43%
5 лет*
4.05%
10 лет*
4.56%

IVRSX

1 день
1.50%
1 месяц
-6.12%
С начала года
4.62%
6 месяцев
3.24%
1 год
4.69%
3 года*
6.31%
5 лет*
4.13%
10 лет*
4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Real Estate Investment Portfolio

VY CBRE Real Estate Portfolio

Сравнение комиссий FRESX и IVRSX

FRESX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии IVRSX в 0.93%.


Доходность на риск

FRESX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FRESX
Ранг доходности на риск FRESX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRESX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRESX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRESX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRESX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRESX: 1212
Ранг коэф-та Мартина

IVRSX
Ранг доходности на риск IVRSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRESX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FRESXIVRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.29

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.54

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.07

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

0.17

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

0.56

+0.51

FRESX vs. IVRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRESX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа IVRSX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRESX и IVRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FRESXIVRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.29

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.22

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.21

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.34

+0.04

Корреляция

Корреляция между FRESX и IVRSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FRESX и IVRSX

Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности IVRSX в 4.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
4.49%4.64%5.58%6.95%10.16%3.70%4.77%6.91%4.23%4.00%4.90%6.09%
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio
4.70%2.74%2.50%8.77%26.34%1.46%13.92%2.44%11.42%2.07%1.57%1.31%

Просадки

Сравнение просадок FRESX и IVRSX

Максимальная просадка FRESX за все время составила -76.34%, примерно равная максимальной просадке IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и IVRSX.


Загрузка...

Показатели просадок


FRESXIVRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.34%

-73.77%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-12.85%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.13%

-34.51%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-45.19%

+4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-9.36%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-11.97%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.71%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FRESX и IVRSX

Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеют волатильность 4.32% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FRESXIVRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.54%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

9.23%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

18.01%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

19.65%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

21.54%

-0.97%