Сравнение FRESX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
FRESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1986 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности FRESX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRESX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 3.33% | 2.54% | 5.87% | 10.82% | -24.36% | 42.34% | -7.93% | 25.22% | -4.48% | 4.28% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FRESX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRESX имеют среднегодовую доходность 4.56%, а акции IVRSX немного отстают с 4.44%.
FRESX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 4.56%
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRESX и IVRSX
FRESX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
FRESX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
FRESX
IVRSX
Сравнение FRESX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRESX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.29 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.54 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.17 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 0.56 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRESX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.29 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.21 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FRESX и IVRSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRESX и IVRSX
Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 4.49% | 4.64% | 5.58% | 6.95% | 10.16% | 3.70% | 4.77% | 6.91% | 4.23% | 4.00% | 4.90% | 6.09% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок FRESX и IVRSX
Максимальная просадка FRESX за все время составила -76.34%, примерно равная максимальной просадке IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRESX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.34% | -73.77% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -12.85% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.13% | -34.51% | +2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | -45.19% | +4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -9.36% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -11.97% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 4.71% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRESX и IVRSX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеют волатильность 4.32% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRESX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 4.54% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 9.23% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 18.01% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 19.65% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 21.54% | -0.97% |