PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRESX с FRIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRESX с FRIRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRESX (Fidelity Real Estate Investment Portfolio) and FRIRX (Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I) are both REIT funds from Fidelity. Over the past 10 years, FRESX returned 5.18%/yr vs 5.31%/yr for FRIRX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.71% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FRESX и FRIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRESX показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у FRIRX с доходностью 3.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRESX имеют среднегодовую доходность 5.18%, а акции FRIRX немного впереди с 5.31%.

FRESX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.45%
С начала года
9.81%
6 месяцев
9.10%
1 год
9.72%
3 года*
9.13%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.18%

FRIRX

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.08%
С начала года
3.40%
6 месяцев
3.93%
1 год
7.73%
3 года*
8.36%
5 лет*
3.55%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRESX и FRIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio		9.81%2.54%5.87%10.82%-24.36%42.34%-7.93%25.22%-4.48%4.28%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		3.40%7.10%7.89%9.36%-14.59%18.98%-1.08%17.89%-1.81%6.23%

Correlation

The correlation between FRESX and FRIRX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г.

0.90

The correlation between FRESX and FRIRX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Investment Portfolio

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Часто сравнивают с FRESX:
FRESX с FSRNXFRESX с FRIFXFRESX с FRELFRESX с VGSLXFRESX с VNQFRESX с FSREXFRESX с FIREX
Часто сравнивают с FRIRX:
FRIRX с FRIFXFRIRX с VNQFRIRX с FDVVFRIRX с USAFRIRX с POSIXFRIRX с PRERXFRIRX с ABBV

Доходность на риск

FRESX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRESX
Ранг доходности на риск FRESX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRESX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRESX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRESX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRESX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRESX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FRIRX
Ранг доходности на риск FRIRX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIRX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIRX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIRX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRESX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRESXFRIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.98

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.85

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.38

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.34

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

10.19

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRESX vs. FRIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRESX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FRIRX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRESX и FRIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRESXFRIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.98

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.55

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.56

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.80

-0.42

Просадки

Сравнение просадок FRESX и FRIRX

Максимальная просадка FRESX за все время составила -76.34%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и FRIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRESXFRIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.34%

-34.50%

-41.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-3.43%

-4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.44%

-7.28%

-9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.13%

-18.18%

-13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-34.50%

-6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-0.64%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.12%

-3.27%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

0.79%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FRESX и FRIRX

Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что FRESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRESXFRIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

1.25%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

3.13%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

4.05%

+9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

6.50%

+12.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

9.50%

+11.06%

Сравнение комиссий FRESX и FRIRX

И FRESX, и FRIRX имеют комиссию равную 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRESX и FRIRX

Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности FRIRX в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio		4.22%4.64%5.58%6.95%10.16%3.70%4.77%6.91%4.23%4.00%4.90%6.09%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		4.50%4.62%4.68%5.01%6.08%1.48%4.80%5.70%5.10%4.43%5.05%3.69%

Часто задаваемые вопросы

FRESX and FRIRX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRESX has higher volatility (3.74%) compared to FRIRX (1.25%). In terms of maximum drawdown, FRESX dropped -76.34% vs FRIRX's -34.50%.

FRIRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRESX и FRIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор