PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRESX с FRIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRESX с FRIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX).

FRESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1986 г.. FRIRX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FRESX и FRIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRESX и FRIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio		3.33%2.54%5.87%10.82%-24.36%42.34%-7.93%25.22%-4.48%4.28%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		0.41%7.10%7.89%9.36%-14.59%18.98%-1.08%17.89%-1.81%6.23%

Доходность по периодам

С начала года, FRESX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у FRIRX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции FRESX уступали акциям FRIRX по среднегодовой доходности: 4.56% против 5.31% соответственно.

FRESX

1 день
1.43%
1 месяц
-6.17%
С начала года
3.33%
6 месяцев
2.45%
1 год
2.35%
3 года*
6.43%
5 лет*
4.05%
10 лет*
4.56%

FRIRX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.63%
3 года*
7.52%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Investment Portfolio

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Часто сравнивают с FRESX:
FRESX с FSRNXFRESX с FRIFXFRESX с FRELFRESX с VGSLXFRESX с VNQFRESX с FSREXFRESX с FIREX
Часто сравнивают с FRIRX:
FRIRX с FRIFXFRIRX с VNQFRIRX с FDVVFRIRX с USAFRIRX с ABBVFRIRX с PRERXFRIRX с POSIX

Сравнение комиссий FRESX и FRIRX

И FRESX, и FRIRX имеют комиссию равную 0.71%.

FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Доходность на риск

FRESX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRESX
Ранг доходности на риск FRESX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRESX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRESX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRESX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRESX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRESX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FRIRX
Ранг доходности на риск FRIRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRESX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRESXFRIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.98

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.30

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.14

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

4.76

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRESX vs. FRIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRESX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа FRIRX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRESX и FRIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRESXFRIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.98

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.59

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.56

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.79

-0.41

Корреляция

Корреляция между FRESX и FRIRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRESX и FRIRX

Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности FRIRX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio		4.49%4.64%5.58%6.95%10.16%3.70%4.77%6.91%4.23%4.00%4.90%6.09%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		4.60%4.62%4.68%5.01%6.08%1.48%4.80%5.70%5.10%4.43%5.05%3.69%

Просадки

Сравнение просадок FRESX и FRIRX

Максимальная просадка FRESX за все время составила -76.34%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и FRIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRESXFRIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.34%

-34.50%

-41.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-4.30%

-7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.13%

-18.18%

-13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-34.50%

-6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-2.71%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-3.30%

-7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

1.03%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FRESX и FRIRX

Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FRESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRESXFRIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

1.66%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

2.84%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

4.91%

+11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

6.53%

+12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

9.49%

+11.08%