Сравнение FREEX с VGRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX).
FREEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. VGRNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FREEX и VGRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FREEX и VGRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREEX Franklin Real Estate Securities Fund | 1.77% | 2.24% | 3.84% | 9.99% | -25.71% | 44.04% | -3.34% | 52.71% | -6.58% | 2.62% |
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | -3.59% | 22.02% | -2.40% | 6.35% | -22.47% | 5.63% | -6.90% | 21.50% | -9.54% | 26.55% |
Доходность по периодам
С начала года, FREEX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у VGRNX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции FREEX превзошли акции VGRNX по среднегодовой доходности: 5.85% против 2.44% соответственно.
FREEX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 5.85%
VGRNX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -11.38%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FREEX и VGRNX
FREEX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VGRNX в 0.11%.
Доходность на риск
FREEX vs. VGRNX — Ранг доходности на риск
FREEX
VGRNX
Сравнение FREEX c VGRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FREEX | VGRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.20 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.62 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.96 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 4.29 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FREEX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.20 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.05 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.17 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.22 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FREEX и VGRNX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREEX и VGRNX
Дивидендная доходность FREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности VGRNX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREEX Franklin Real Estate Securities Fund | 6.53% | 6.65% | 12.00% | 5.13% | 3.70% | 7.51% | 8.38% | 33.46% | 5.49% | 9.77% | 2.66% | 1.50% |
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | 4.88% | 4.71% | 5.21% | 3.76% | 0.58% | 6.50% | 0.94% | 7.81% | 4.64% | 3.87% | 5.19% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок FREEX и VGRNX
Максимальная просадка FREEX за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки VGRNX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREEX и VGRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FREEX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.99% | -38.77% | -38.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -14.35% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.79% | -35.59% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.57% | -38.77% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -12.65% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.29% | -10.74% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.23% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREEX и VGRNX
Текущая волатильность для Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) составляет 4.11%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что FREEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FREEX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 5.62% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 8.54% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 12.33% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 13.80% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 14.69% | +7.16% |