PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FREEX с VGRNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FREEX с VGRNX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FREEX (Franklin Real Estate Securities Fund) and VGRNX (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares) are both REIT funds. Over the past 10 years, FREEX returned 6.92%/yr vs 2.55%/yr for VGRNX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FREEX charges 1.11%/yr vs 0.11%/yr for VGRNX.

Доходность

Сравнение доходности FREEX и VGRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FREEX показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у VGRNX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции FREEX превзошли акции VGRNX по среднегодовой доходности: 6.92% против 2.55% соответственно.

FREEX

1 день
1.40%
1 месяц
1.32%
С начала года
14.06%
6 месяцев
13.70%
1 год
11.44%
3 года*
10.58%
5 лет*
3.51%
10 лет*
6.92%

VGRNX

1 день
-1.25%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-4.36%
1 год
1.42%
3 года*
8.56%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FREEX и VGRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FREEX
Franklin Real Estate Securities Fund		14.06%2.24%3.84%9.99%-25.71%44.04%-3.34%52.71%-6.58%2.62%
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		-4.05%22.02%-2.40%6.35%-22.47%5.63%-6.90%21.50%-9.54%26.55%

Correlation

The correlation between FREEX and VGRNX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2010 г.

0.55

The correlation between FREEX and VGRNX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Real Estate Securities Fund

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FREEX:
FREEX с TQQQFREEX с TPINXFREEX с CREMXFREEX с FESIXFREEX с SOAAXFREEX с AIGYXFREEX с HLRRX
Часто сравнивают с VGRNX:
VGRNX с VSGXVGRNX с VNQIVGRNX с JEPIVGRNX с VOOVGRNX с ARIIXVGRNX с DFGEXVGRNX с GREIX

Доходность на риск

FREEX vs. VGRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FREEX
Ранг доходности на риск FREEX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREEX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREEX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREEX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREEX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VGRNX
Ранг доходности на риск VGRNX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRNX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRNX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRNX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRNX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRNX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FREEX c VGRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FREEXVGRNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.18

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
0.35

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

0.16

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

0.41

+3.87

FREEX vs. VGRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FREEX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа VGRNX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREEX и VGRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FREEX и VGRNX

Максимальная просадка FREEX за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки VGRNX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREEX и VGRNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FREEXVGRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.99%

-38.77%

-38.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-14.35%

+6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-15.82%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-34.80%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-38.77%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-13.06%

+12.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-10.71%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

5.36%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FREEX и VGRNX

Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что FREEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FREEXVGRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

3.84%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

10.56%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

12.38%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

14.03%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

14.69%

+7.20%

Сравнение комиссий FREEX и VGRNX

FREEX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VGRNX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREEX и VGRNX

Дивидендная доходность FREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности VGRNX в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FREEX
Franklin Real Estate Securities Fund		5.82%6.65%12.00%5.13%3.70%7.51%8.38%33.46%5.49%9.77%2.66%1.50%
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		4.91%4.71%5.21%3.76%0.58%6.50%0.94%7.81%4.64%3.87%5.19%2.86%

Часто задаваемые вопросы

FREEX and VGRNX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FREEX has higher volatility (5.21%) compared to VGRNX (3.84%). In terms of maximum drawdown, FREEX dropped -76.99% vs VGRNX's -38.77%.

FREEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FREEX и VGRNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор