Сравнение FREEX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
FREEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности FREEX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FREEX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREEX Franklin Real Estate Securities Fund | 1.77% | 2.24% | 3.84% | 9.99% | -25.71% | 44.04% | -3.34% | 52.71% | -6.58% | 2.62% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 3.08% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FREEX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции FREEX превзошли акции IVRSX по среднегодовой доходности: 5.85% против 4.28% соответственно.
FREEX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 5.85%
IVRSX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 4.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FREEX и IVRSX
FREEX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
FREEX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
FREEX
IVRSX
Сравнение FREEX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FREEX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.29 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.53 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.01 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | -0.02 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FREEX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.29 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.22 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.20 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.34 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FREEX и IVRSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREEX и IVRSX
Дивидендная доходность FREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности IVRSX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREEX Franklin Real Estate Securities Fund | 6.53% | 6.65% | 12.00% | 5.13% | 3.70% | 7.51% | 8.38% | 33.46% | 5.49% | 9.77% | 2.66% | 1.50% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.77% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок FREEX и IVRSX
Максимальная просадка FREEX за все время составила -76.99%, примерно равная максимальной просадке IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREEX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FREEX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.99% | -73.77% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -12.85% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.79% | -34.51% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.57% | -45.19% | +4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -10.69% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.29% | -11.97% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 4.70% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREEX и IVRSX
Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеют волатильность 4.11% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FREEX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.23% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 9.13% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 17.98% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 19.65% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 21.53% | +0.32% |