Сравнение FREEX с IRFIX
FREEX (Franklin Real Estate Securities Fund) and IRFIX (Cohen & Steers International Realty Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, FREEX returned 6.63%/yr vs 2.61%/yr for IRFIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FREEX charges 1.11%/yr vs 1.00%/yr for IRFIX.
Доходность
Сравнение доходности FREEX и IRFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FREEX показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у IRFIX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции FREEX превзошли акции IRFIX по среднегодовой доходности: 6.63% против 2.61% соответственно.
FREEX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 9.15%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 6.63%
IRFIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- -3.15%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение доходности по годам FREEX и IRFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREEX Franklin Real Estate Securities Fund | 9.48% | 2.24% | 3.84% | 9.99% | -25.71% | 44.04% | -3.34% | 52.71% | -6.58% | 2.62% |
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | -0.55% | 23.52% | -10.56% | 4.58% | -23.84% | 7.66% | -0.81% | 23.74% | -3.74% | 23.38% |
Correlation
The correlation between FREEX and IRFIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2005 г. | 0.53 |
The correlation between FREEX and IRFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FREEX vs. IRFIX — Ранг доходности на риск
FREEX
IRFIX
Сравнение FREEX c IRFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FREEX | IRFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.10 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.44 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 1.38 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FREEX | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.50 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.21 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.17 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.19 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FREEX и IRFIX
Максимальная просадка FREEX за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки IRFIX в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREEX и IRFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FREEX | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.99% | -70.13% | -6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -14.85% | +7.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.72% | -21.06% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.79% | -38.41% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.57% | -39.51% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -17.16% | +12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.24% | -18.66% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 4.71% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREEX и IRFIX
Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) имеют волатильность 3.82% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FREEX | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 3.87% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 10.74% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 12.95% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 15.32% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 15.68% | +6.17% |
Сравнение комиссий FREEX и IRFIX
FREEX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии IRFIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREEX и IRFIX
Дивидендная доходность FREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности IRFIX в 6.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREEX Franklin Real Estate Securities Fund | 6.07% | 6.65% | 12.00% | 5.13% | 3.70% | 7.51% | 8.38% | 33.46% | 5.49% | 9.77% | 2.66% | 1.50% |
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | 6.20% | 6.17% | 3.24% | 2.62% | 2.62% | 7.70% | 3.40% | 9.81% | 4.19% | 3.37% | 6.46% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
FREEX and IRFIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRFIX has higher volatility (3.87%) compared to FREEX (3.82%). In terms of maximum drawdown, FREEX dropped -76.99% vs IRFIX's -70.13%.
FREEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FREEX и IRFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор