Сравнение FRE.DE с MMM
FRE.DE (Fresenius SE & Co. KGaA) and MMM (3M Company) are both stocks. FRE.DE operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while MMM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, FRE.DE returned -3.79%/yr vs 3.82%/yr for MMM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRE.DE и MMM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRE.DE торгуется в EUR, в то время как MMM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MMM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRE.DE показывает доходность -23.05%, что значительно ниже, чем у MMM с доходностью -2.56%. За последние 10 лет акции FRE.DE уступали акциям MMM по среднегодовой доходности: -3.79% против 3.82% соответственно.
FRE.DE
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -23.05%
- 6 месяцев
- -21.25%
- 1 год
- -14.07%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- -1.76%
- 10 лет*
- -3.79%
MMM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -8.63%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 23.58%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 3.82%
Сравнение доходности по годам FRE.DE и MMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRE.DE Fresenius SE & Co. KGaA | -23.05% | 49.50% | 19.49% | 10.62% | -23.79% | -4.64% | -21.47% | 20.37% | -34.16% | -11.69% |
MMM 3M Company | -2.56% | 11.37% | 55.78% | -6.23% | -25.27% | 12.69% | -5.71% | -2.13% | -13.00% | 18.32% |
Correlation
The correlation between FRE.DE and MMM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRE.DE vs. MMM — Ранг доходности на риск
FRE.DE
MMM
Сравнение FRE.DE c MMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRE.DE | MMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.05 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.24 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 0.52 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRE.DE | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.16 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.07 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.14 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.32 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FRE.DE и MMM
Максимальная просадка FRE.DE за все время составила -81.25%, что больше максимальной просадки MMM в -52.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRE.DE и MMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRE.DE | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.25% | -52.33% | -28.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.09% | -18.01% | -12.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.09% | -26.75% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.59% | -48.37% | -8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.79% | -52.33% | -19.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.81% | -10.48% | -33.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.28% | -14.99% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 8.08% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRE.DE и MMM
Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с 3M Company (MMM) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что FRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRE.DE | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 6.90% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.03% | 19.15% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 25.86% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.41% | 28.41% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 26.85% | +0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRE.DE и MMM
Дивидендная доходность FRE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности MMM в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRE.DE Fresenius SE & Co. KGaA | 2.86% | 2.04% | 0.00% | 3.28% | 3.50% | 2.49% | 4.44% | 1.59% | 1.77% | 0.95% | 0.74% | 0.58% |
MMM 3M Company | 1.98% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRE.DE и MMM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresenius SE & Co. KGaA и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FRE.DE and MMM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRE.DE и MMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор