Сравнение FRE.DE с YAR.OL
FRE.DE (Fresenius SE & Co. KGaA) and YAR.OL (Yara International ASA) are both stocks. FRE.DE operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while YAR.OL operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, FRE.DE returned -3.79%/yr vs 9.95%/yr for YAR.OL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRE.DE и YAR.OL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRE.DE торгуется в EUR, в то время как YAR.OL торгуется в NOK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YAR.OL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRE.DE показывает доходность -23.05%, что значительно ниже, чем у YAR.OL с доходностью 37.35%. За последние 10 лет акции FRE.DE уступали акциям YAR.OL по среднегодовой доходности: -3.79% против 9.95% соответственно.
FRE.DE
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -23.05%
- 6 месяцев
- -21.25%
- 1 год
- -14.07%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- -1.76%
- 10 лет*
- -3.79%
YAR.OL
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 37.35%
- 6 месяцев
- 47.47%
- 1 год
- 50.00%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам FRE.DE и YAR.OL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRE.DE Fresenius SE & Co. KGaA | -23.05% | 49.50% | 19.49% | 10.62% | -23.79% | -4.64% | -21.47% | 20.37% | -34.16% | -11.69% |
YAR.OL Yara International ASA | 37.35% | 39.47% | -19.47% | -8.30% | 0.96% | 44.91% | 0.52% | 12.66% | -10.95% | 5.68% |
Correlation
The correlation between FRE.DE and YAR.OL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г. | 0.23 |
The correlation between FRE.DE and YAR.OL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRE.DE vs. YAR.OL — Ранг доходности на риск
FRE.DE
YAR.OL
Сравнение FRE.DE c YAR.OL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE) и Yara International ASA (YAR.OL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRE.DE | YAR.OL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.30 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.60 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 6.62 | -7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRE.DE | YAR.OL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.59 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.26 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.33 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.25 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок FRE.DE и YAR.OL
Максимальная просадка FRE.DE за все время составила -81.25%, примерно равная максимальной просадке YAR.OL в -82.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRE.DE и YAR.OL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRE.DE | YAR.OL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.25% | -82.53% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.09% | -14.10% | -15.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.09% | -33.97% | +3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.59% | -40.29% | -16.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.79% | -47.81% | -23.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.81% | -9.80% | -34.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.28% | -25.83% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 7.62% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRE.DE и YAR.OL
Текущая волатильность для Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE) составляет 8.54%, в то время как у Yara International ASA (YAR.OL) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что FRE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAR.OL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRE.DE | YAR.OL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 9.68% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.03% | 27.77% | -8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 31.95% | -9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.41% | 31.17% | -5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 30.57% | -3.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRE.DE и YAR.OL
Дивидендная доходность FRE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности YAR.OL в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRE.DE Fresenius SE & Co. KGaA | 2.86% | 2.04% | 0.00% | 3.28% | 3.50% | 2.49% | 4.44% | 1.59% | 1.77% | 0.95% | 0.74% | 0.58% |
YAR.OL Yara International ASA | 4.39% | 1.21% | 1.66% | 15.23% | 9.29% | 8.99% | 9.27% | 1.78% | 1.95% | 2.65% | 4.41% | 3.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRE.DE и YAR.OL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresenius SE & Co. KGaA и Yara International ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FRE.DE and YAR.OL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRE.DE и YAR.OL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор