Сравнение FRE.DE с JNJ.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE) и Johnson & Johnson (JNJ.DE).
Доходность
Сравнение доходности FRE.DE и JNJ.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRE.DE и JNJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRE.DE Fresenius SE & Co. KGaA | -11.02% | 49.50% | 19.49% | 10.62% | -23.79% | -4.64% | -21.47% | 20.37% | -34.16% | -11.69% |
JNJ.DE Johnson & Johnson | 20.84% | 30.54% | 0.74% | -12.09% | 11.51% | 22.86% | -1.21% | 19.77% | -2.99% | 8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FRE.DE показывает доходность -11.02%, что значительно ниже, чем у JNJ.DE с доходностью 20.84%. За последние 10 лет акции FRE.DE уступали акциям JNJ.DE по среднегодовой доходности: -2.05% против 10.97% соответственно.
FRE.DE
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -11.02%
- 6 месяцев
- -7.30%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- -2.05%
JNJ.DE
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 20.84%
- 6 месяцев
- 35.25%
- 1 год
- 51.72%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRE.DE vs. JNJ.DE — Ранг доходности на риск
FRE.DE
JNJ.DE
Сравнение FRE.DE c JNJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE) и Johnson & Johnson (JNJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRE.DE | JNJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 2.74 | -2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 3.62 | -2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.49 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 6.16 | -5.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 16.97 | -14.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRE.DE | JNJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.74 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.67 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.60 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.36 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FRE.DE и JNJ.DE составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRE.DE и JNJ.DE
Дивидендная доходность FRE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности JNJ.DE в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRE.DE Fresenius SE & Co. KGaA | 2.29% | 2.04% | 0.00% | 3.28% | 3.50% | 2.49% | 4.44% | 1.59% | 1.77% | 0.95% | 0.74% | 0.58% |
JNJ.DE Johnson & Johnson | 1.83% | 2.24% | 2.83% | 2.66% | 2.22% | 2.49% | 2.41% | 2.23% | 2.34% | 2.14% | 2.22% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок FRE.DE и JNJ.DE
Максимальная просадка FRE.DE за все время составила -81.25%, что больше максимальной просадки JNJ.DE в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRE.DE и JNJ.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRE.DE | JNJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.25% | -49.53% | -31.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -10.02% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.59% | -21.11% | -35.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.79% | -24.08% | -47.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.03% | -0.12% | -34.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.19% | -18.57% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 2.97% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRE.DE и JNJ.DE
Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ.DE) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что FRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRE.DE | JNJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 5.44% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 12.02% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 18.87% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.25% | 17.04% | +8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | 18.18% | +9.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRE.DE и JNJ.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresenius SE & Co. KGaA и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности