Сравнение FRE.DE с HCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE) и HCA Healthcare, Inc. (HCA).
Доходность
Сравнение доходности FRE.DE и HCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRE.DE и HCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRE.DE Fresenius SE & Co. KGaA | -11.02% | 49.50% | 19.49% | 10.62% | -23.79% | -4.64% | -21.47% | 20.37% | -34.16% | -11.69% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 3.05% | 38.11% | 19.13% | 10.42% | 0.21% | 69.37% | 2.83% | 22.96% | 50.10% | 4.09% |
Разные валюты инструментов
FRE.DE торгуется в EUR, в то время как HCA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HCA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRE.DE показывает доходность -11.02%, что значительно ниже, чем у HCA с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции FRE.DE уступали акциям HCA по среднегодовой доходности: -2.05% против 20.37% соответственно.
FRE.DE
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -11.02%
- 6 месяцев
- -7.30%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- -2.05%
HCA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -12.22%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 21.97%
- 10 лет*
- 20.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRE.DE vs. HCA — Ранг доходности на риск
FRE.DE
HCA
Сравнение FRE.DE c HCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRE.DE | HCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.04 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.55 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.60 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 4.48 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRE.DE | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.04 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.76 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.63 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.71 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FRE.DE и HCA составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRE.DE и HCA
Дивидендная доходность FRE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности HCA в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRE.DE Fresenius SE & Co. KGaA | 2.29% | 2.04% | 0.00% | 3.28% | 3.50% | 2.49% | 4.44% | 1.59% | 1.77% | 0.95% | 0.74% | 0.58% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.62% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRE.DE и HCA
Максимальная просадка FRE.DE за все время составила -81.25%, что больше максимальной просадки HCA в -54.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRE.DE и HCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRE.DE | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.25% | -54.74% | -26.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -14.17% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.59% | -39.49% | -17.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.79% | -54.74% | -17.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.03% | -13.32% | -21.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.19% | -10.91% | -12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 5.11% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRE.DE и HCA
Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с HCA Healthcare, Inc. (HCA) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что FRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRE.DE | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 5.14% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 19.22% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 27.63% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.25% | 28.95% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | 32.50% | -5.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRE.DE и HCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresenius SE & Co. KGaA и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности