PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDTX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRDTX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Rising Dividends Fund Class C (FRDTX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

FRDTX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности FRDTX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Rising Dividends Fund Class C (FRDTX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRDTX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRDTX
Franklin Rising Dividends Fund Class C		-2.75%11.13%21.73%11.27%-11.36%25.67%15.42%28.87%-5.99%18.42%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, FRDTX показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

FRDTX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-2.36%
1 год
9.79%
3 года*
12.27%
5 лет*
9.24%
10 лет*
11.32%

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Rising Dividends Fund Class C

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с FRDTX:
FRDTX с DGROFRDTX с FKGRXFRDTX с EMOFRDTX с FGJEXFRDTX с SCHDFRDTX с FEQHXFRDTX с DHAMX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий FRDTX и VFFSX

FRDTX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

FRDTX
Franklin Rising Dividends Fund Class C
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

FRDTX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDTX
Ранг доходности на риск FRDTX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDTX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDTX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDTX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDTX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Rising Dividends Fund Class C (FRDTX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDTXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.98

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.49

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.52

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

7.31

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDTX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDTX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VFFSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDTX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDTXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.98

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.77

-0.21

Корреляция

Корреляция между FRDTX и VFFSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDTX и VFFSX

Дивидендная доходность FRDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDTX
Franklin Rising Dividends Fund Class C		10.01%9.73%19.21%3.91%4.27%3.95%0.17%2.35%4.44%2.59%2.61%4.58%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRDTX и VFFSX

Максимальная просадка FRDTX за все время составила -52.13%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDTX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRDTXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.13%

-33.82%

-18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-12.12%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-24.51%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-6.24%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-4.57%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.52%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDTX и VFFSX

Текущая волатильность для Franklin Rising Dividends Fund Class C (FRDTX) составляет 4.23%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FRDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRDTXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.35%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

9.53%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

18.32%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

16.91%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

18.52%

-0.40%