PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDPX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRDPX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Pin Oak Equity (POGSX).

FRDPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 янв. 1987 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FRDPX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRDPX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		-2.58%11.96%10.92%12.10%-10.69%26.62%16.29%29.83%-5.27%17.33%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, FRDPX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции FRDPX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 10.76% против 13.32% соответственно.

FRDPX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-1.99%
1 год
10.60%
3 года*
9.38%
5 лет*
7.87%
10 лет*
10.76%

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Rising Dividends Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с FRDPX:
FRDPX с VOOFRDPX с VFIAXFRDPX с DGROFRDPX с EHSTXFRDPX с LCEAXFRDPX с FDFIXFRDPX с VTI
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX

Сравнение комиссий FRDPX и POGSX

FRDPX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

POGSX
Pin Oak Equity
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund

Доходность на риск

FRDPX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDPX
Ранг доходности на риск FRDPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDPX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDPX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDPX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDPXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.85

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.90

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

3.38

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

13.83

-8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDPX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDPX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDPX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDPXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.85

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.64

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.30

+0.30

Корреляция

Корреляция между FRDPX и POGSX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDPX и POGSX

Дивидендная доходность FRDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		10.52%10.25%10.15%4.60%4.96%4.42%0.82%3.01%5.20%0.90%3.09%5.30%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок FRDPX и POGSX

Максимальная просадка FRDPX за все время составила -51.57%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDPX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRDPXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.57%

-89.46%

+37.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-10.96%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-29.81%

+8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-33.05%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-5.97%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-36.91%

+31.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.68%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDPX и POGSX

Текущая волатильность для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) составляет 4.22%, в то время как у Pin Oak Equity (POGSX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что FRDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRDPXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.50%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

13.08%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

19.70%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

17.88%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

18.57%

-1.40%