Сравнение FRDM с WTAI
FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) are both exchange-traded funds - FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while WTAI is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FRDM returned 35.40%/yr vs 34.57%/yr for WTAI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRDM charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for WTAI.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и WTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRDM показывает доходность 45.01%, что значительно ниже, чем у WTAI с доходностью 59.68%.
FRDM
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 12.83%
- С начала года
- 45.01%
- 6 месяцев
- 51.40%
- 1 год
- 93.84%
- 3 года*
- 35.40%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- —
WTAI
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- 15.26%
- С начала года
- 59.68%
- 6 месяцев
- 64.12%
- 1 год
- 109.02%
- 3 года*
- 34.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRDM и WTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 45.01% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 0.69% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 59.68% | 34.83% | 6.53% | 46.32% | -42.27% | -1.93% |
Correlation
The correlation between FRDM and WTAI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between FRDM and WTAI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRDM vs. WTAI — Ранг доходности на риск
FRDM
WTAI
Сравнение FRDM c WTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRDM | WTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.53 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 7.11 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.57 | 21.77 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRDM и WTAI
Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки WTAI в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и WTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRDM | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -45.96% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -15.42% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | -31.83% | +14.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.98% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -19.75% | +12.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 5.03% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и WTAI
Текущая волатильность для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) составляет 14.62%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что FRDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRDM | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 15.79% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | 26.27% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 31.22% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 31.48% | -10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 31.48% | -8.36% |
Сравнение комиссий FRDM и WTAI
FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WTAI в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и WTAI
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности WTAI в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.51% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 1.13% | 1.81% | 0.19% | 0.24% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRDM and WTAI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTAI has higher volatility (15.79%) compared to FRDM (14.62%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs WTAI's -45.96%.
On 3-year performance, FRDM leads with 35.40% vs 34.57% for WTAI. On fees, WTAI is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FRDM has been the lower-risk option at 14.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FRDM has performed better with a 35.40% return vs 34.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTAI is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.
FRDM has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.13% for WTAI.
FRDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while WTAI is Technology Equities. FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. They also come from different issuers: Freedom Funds and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 0.45% for WTAI.
WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 3.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRDM и WTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор