PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDM с NUEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRDM с NUEM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and NUEM (Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while NUEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRDM returned 18.74%/yr vs 5.15%/yr for NUEM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FRDM charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for NUEM.

Доходность

Сравнение доходности FRDM и NUEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRDM показывает доходность 39.87%, что значительно выше, чем у NUEM с доходностью 17.79%.

FRDM

1 день
-6.27%
1 месяц
5.76%
С начала года
39.87%
6 месяцев
43.31%
1 год
88.48%
3 года*
35.26%
5 лет*
18.74%
10 лет*
—

NUEM

1 день
-5.04%
1 месяц
2.42%
С начала года
17.79%
6 месяцев
17.76%
1 год
34.99%
3 года*
18.90%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRDM и NUEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		39.87%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.23%
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		17.79%27.12%9.73%8.57%-19.74%-1.08%24.09%13.26%

Correlation

The correlation between FRDM and NUEM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2019 г.

0.80

The correlation between FRDM and NUEM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRDM и NUEM

Секторы
FRDM
NUEM

Технологии

48.9%
36.5%

Финансовые услуги

19.4%
16.8%

Промышленность

7.6%
11.1%

Потребительский циклический сектор

7.1%
11.2%

Сырьевые материалы

6.4%
7.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
7.6%

Коммунальные услуги

2.1%
1.7%

Недвижимость

2.0%
0.6%

Потребительский защитный сектор

1.9%
1.5%

Здравоохранение

1.5%
2.6%

Энергетика

0.0%
2.6%

Технологии

FRDM
48.9%
NUEM
36.5%

Финансовые услуги

FRDM
19.4%
NUEM
16.8%

Промышленность

FRDM
7.6%
NUEM
11.1%

Потребительский циклический сектор

FRDM
7.1%
NUEM
11.2%

Сырьевые материалы

FRDM
6.4%
NUEM
7.9%

Коммуникационные услуги

FRDM
3.2%
NUEM
7.6%

Коммунальные услуги

FRDM
2.1%
NUEM
1.7%

Недвижимость

FRDM
2.0%
NUEM
0.6%

Потребительский защитный сектор

FRDM
1.9%
NUEM
1.5%

Здравоохранение

FRDM
1.5%
NUEM
2.6%

Энергетика

FRDM
0.0%
NUEM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP
Часто сравнивают с NUEM:
NUEM с ESGENUEM с VWONUEM с SPYNUEM с SPMONUEM с VOONUEM с NPFINUEM с SCHE

Доходность на риск

FRDM vs. NUEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NUEM
Ранг доходности на риск NUEM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUEM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUEM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUEM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDM c NUEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRDMNUEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
1.70

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.32

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.33

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

3.04

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.25

10.30

+9.95

FRDM vs. NUEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDM на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа NUEM равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDM и NUEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRDM и NUEM

Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, примерно равная максимальной просадке NUEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и NUEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRDMNUEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-39.48%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-11.56%

-5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-17.58%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-38.10%

+8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-5.04%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-14.95%

+7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

3.41%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDM и NUEM

Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) с волатильностью 10.41%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRDMNUEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.75%

10.41%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.69%

18.44%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.99%

20.68%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

20.15%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

20.36%

+2.90%

Сравнение комиссий FRDM и NUEM

FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NUEM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDM и NUEM

Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности NUEM в 3.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.56%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		3.04%3.58%1.95%2.37%1.90%2.45%1.26%1.98%2.05%0.62%

Часто задаваемые вопросы

FRDM and NUEM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (15.75%) compared to NUEM (10.41%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs NUEM's -39.48%.

On 5-year performance, FRDM leads with 18.74% vs 5.15% for NUEM. On fees, NUEM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NUEM has been the lower-risk option at 10.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 18.74% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUEM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.

NUEM has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 1.56% for FRDM.

FRDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while NUEM is Emerging Markets Equities. FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while NUEM tracks MSCI TIAA ESG Emerging Markets. They also come from different issuers: Freedom Funds and Nuveen. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 0.35% for NUEM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRDM и NUEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор