PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDM с NUEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRDM с NUEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM).

FRDM и NUEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. NUEM - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG Emerging Markets. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FRDM и NUEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRDM и NUEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		9.38%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		3.71%27.12%9.73%8.57%-19.74%-1.08%24.09%14.73%

Доходность по периодам

С начала года, FRDM показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у NUEM с доходностью 3.71%.

FRDM

1 день
2.18%
1 месяц
-8.21%
С начала года
9.38%
6 месяцев
26.14%
1 год
61.89%
3 года*
27.23%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—

NUEM

1 день
0.44%
1 месяц
-4.45%
С начала года
3.71%
6 месяцев
6.33%
1 год
30.75%
3 года*
14.14%
5 лет*
3.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP
Часто сравнивают с NUEM:
NUEM с ESGENUEM с VWONUEM с SPYNUEM с SPMONUEM с VOONUEM с DEMNUEM с NUMG

Сравнение комиссий FRDM и NUEM

FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NUEM в 0.35%.

FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

FRDM vs. NUEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NUEM
Ранг доходности на риск NUEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDM c NUEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDMNUEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

1.60

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

2.25

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.32

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

2.67

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.41

9.30

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDM vs. NUEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDM на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа NUEM равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDM и NUEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDMNUEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.60

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.17

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.33

+0.34

Корреляция

Корреляция между FRDM и NUEM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDM и NUEM

Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности NUEM в 3.45%

TTM202520242023202220212020201920182017
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.00%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		3.45%3.58%1.95%2.37%1.90%2.45%1.26%1.98%2.05%0.62%

Просадки

Сравнение просадок FRDM и NUEM

Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, примерно равная максимальной просадке NUEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и NUEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FRDMNUEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-39.48%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-11.56%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-38.10%

+8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-7.70%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-15.28%

+8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.31%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDM и NUEM

Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRDMNUEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

8.99%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

14.17%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

19.28%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

19.42%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

20.09%

+2.28%