Сравнение FRCJ.DE с BCFE.DE
FRCJ.DE (UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis) and BCFE.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - FRCJ.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while BCFE.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, FRCJ.DE returned 7.44%/yr vs 9.09%/yr for BCFE.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FRCJ.DE charges 0.19%/yr vs 0.34%/yr for BCFE.DE.
Доходность
Сравнение доходности FRCJ.DE и BCFE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRCJ.DE показывает доходность 14.45%, а BCFE.DE немного ниже – 14.33%.
FRCJ.DE
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 9.26%
- С начала года
- 14.45%
- 1 год
- 31.28%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 7.46%
BCFE.DE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 12.40%
- С начала года
- 14.33%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRCJ.DE и BCFE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRCJ.DE UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis | 14.45% | 13.40% | 13.07% | 10.16% | -14.97% | 4.12% | 9.94% | 28.93% | -12.80% | 8.01% |
BCFE.DE UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 14.33% | 16.64% | 3.14% | -7.90% | 14.00% | 30.29% | -0.93% | 3.55% | -10.75% | 4.20% |
Correlation
The correlation between FRCJ.DE and BCFE.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г. | 0.13 |
The correlation between FRCJ.DE and BCFE.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRCJ.DE vs. BCFE.DE — Ранг доходности на риск
FRCJ.DE
BCFE.DE
Сравнение FRCJ.DE c BCFE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (FRCJ.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRCJ.DE | BCFE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.88 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 6.55 | +3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRCJ.DE и BCFE.DE
Максимальная просадка FRCJ.DE за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки BCFE.DE в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCJ.DE и BCFE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRCJ.DE | BCFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -32.94% | +6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -12.95% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.98% | -12.95% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -27.27% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -6.66% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -13.32% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.70% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRCJ.DE и BCFE.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (FRCJ.DE) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что FRCJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRCJ.DE | BCFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 4.26% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 12.42% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 14.50% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 17.52% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 15.15% | +1.35% |
Сравнение комиссий FRCJ.DE и BCFE.DE
FRCJ.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BCFE.DE в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRCJ.DE и BCFE.DE
Дивидендная доходность FRCJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как BCFE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFE.DE UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRCJ.DE UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis | 1.00% | 1.78% | 1.62% | 1.59% | 1.82% | 1.31% | 1.40% | 1.44% | 1.61% | 1.43% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
FRCJ.DE and BCFE.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRCJ.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRCJ.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for BCFE.DE.
FRCJ.DE is categorized as Japan Equities, while BCFE.DE is Commodities. FRCJ.DE tracks MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while BCFE.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.19% for FRCJ.DE and 0.34% for BCFE.DE.
Подберите оптимальное распределение для FRCJ.DE и BCFE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор