PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRCJ.DE с PR1J.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRCJ.DE с PR1J.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FRCJ.DE (UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis) and PR1J.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) are both Japan Equities funds - FRCJ.DE tracks the MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while PR1J.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRCJ.DE returned 7.44%/yr vs 9.64%/yr for PR1J.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FRCJ.DE charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for PR1J.DE.

Доходность

Сравнение доходности FRCJ.DE и PR1J.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (FRCJ.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRCJ.DE показывает доходность 14.45%, а PR1J.DE немного выше – 14.68%.

FRCJ.DE

1 день
-1.70%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
9.26%
С начала года
14.45%
1 год
31.28%
3 года*
14.23%
5 лет*
7.44%
10 лет*
7.46%

PR1J.DE

1 день
-2.32%
1 месяц
-3.26%
6 месяцев
7.69%
С начала года
14.68%
1 год
31.42%
3 года*
15.49%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRCJ.DE и PR1J.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRCJ.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		14.45%13.40%13.07%10.16%-14.97%4.12%9.94%19.54%
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		14.68%12.92%13.38%16.35%-11.58%10.23%5.10%-99.07%

Correlation

The correlation between FRCJ.DE and PR1J.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.91

The correlation between FRCJ.DE and PR1J.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis

Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с FRCJ.DE:
FRCJ.DE с S5SD.DEFRCJ.DE с EXX7.DEFRCJ.DE с UBUD.DEFRCJ.DE с PRAJ.DEFRCJ.DE с SXRZ.DEFRCJ.DE с AW1P.DEFRCJ.DE с JSRI.DE
Часто сравнивают с PR1J.DE:
PR1J.DE с LCUJ.DEPR1J.DE с JMLP.DEPR1J.DE с AW15.DEPR1J.DE с PRAJ.DEPR1J.DE с XAIXPR1J.DE с JSRI.DEPR1J.DE с JARI.DE

Доходность на риск

FRCJ.DE vs. PR1J.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRCJ.DE
Ранг доходности на риск FRCJ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCJ.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCJ.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PR1J.DE
Ранг доходности на риск PR1J.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1J.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1J.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1J.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1J.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1J.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRCJ.DE c PR1J.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (FRCJ.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRCJ.DEPR1J.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.58

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.30

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.04

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

9.87

+0.27

FRCJ.DE vs. PR1J.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRCJ.DE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1J.DE равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRCJ.DE и PR1J.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRCJ.DE и PR1J.DE

Максимальная просадка FRCJ.DE за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки PR1J.DE в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCJ.DE и PR1J.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRCJ.DEPR1J.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-99.34%

+72.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-10.29%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-16.25%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-18.66%

-3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-98.44%

+94.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-97.50%

+90.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.18%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FRCJ.DE и PR1J.DE

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (FRCJ.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) имеют волатильность 5.95% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRCJ.DEPR1J.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

6.22%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

16.12%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

19.87%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

16.70%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

40.16%

-23.66%

Сравнение комиссий FRCJ.DE и PR1J.DE

FRCJ.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PR1J.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRCJ.DE и PR1J.DE

Дивидендная доходность FRCJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности PR1J.DE в 1.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FRCJ.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		1.00%1.78%1.62%1.59%1.82%1.31%1.40%1.44%1.61%1.43%1.26%
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		1.53%1.75%1.91%1.90%2.21%1.80%1.73%1.87%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FRCJ.DE and PR1J.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1J.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1J.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for FRCJ.DE.

FRCJ.DE tracks MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while PR1J.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for FRCJ.DE and 0.05% for PR1J.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRCJ.DE и PR1J.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор