PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRCJ.DE с PRAJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRCJ.DE с PRAJ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FRCJ.DE (UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis) and PRAJ.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF) are both Japan Equities funds - FRCJ.DE tracks the MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while PRAJ.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRCJ.DE returned 7.44%/yr vs 9.67%/yr for PRAJ.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FRCJ.DE charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for PRAJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности FRCJ.DE и PRAJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (FRCJ.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRCJ.DE показывает доходность 14.45%, а PRAJ.DE немного выше – 14.82%.

FRCJ.DE

1 день
-1.70%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
9.26%
С начала года
14.45%
1 год
31.28%
3 года*
14.23%
5 лет*
7.44%
10 лет*
7.46%

PRAJ.DE

1 день
-2.18%
1 месяц
-3.11%
6 месяцев
7.91%
С начала года
14.82%
1 год
31.70%
3 года*
15.55%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRCJ.DE и PRAJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FRCJ.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		14.45%13.40%13.07%10.16%-14.97%4.12%8.74%
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF		14.82%12.81%13.75%16.27%-11.68%10.20%-99.15%

Correlation

The correlation between FRCJ.DE and PRAJ.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.94

The correlation between FRCJ.DE and PRAJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis

Amundi Prime Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с FRCJ.DE:
FRCJ.DE с S5SD.DEFRCJ.DE с EXX7.DEFRCJ.DE с UBUD.DEFRCJ.DE с PR1J.DEFRCJ.DE с SXRZ.DEFRCJ.DE с AW1P.DEFRCJ.DE с JSRI.DE
Часто сравнивают с PRAJ.DE:
PRAJ.DE с SCHKPRAJ.DE с FBT.LPRAJ.DE с VFV.TOPRAJ.DE с JSRI.DEPRAJ.DE с PR1J.DEPRAJ.DE с AW15.DEPRAJ.DE с ETLR.DE

Доходность на риск

FRCJ.DE vs. PRAJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRCJ.DE
Ранг доходности на риск FRCJ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCJ.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCJ.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PRAJ.DE
Ранг доходности на риск PRAJ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAJ.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAJ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAJ.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAJ.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRCJ.DE c PRAJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (FRCJ.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRCJ.DEPRAJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.64

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.39

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.25

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

10.47

-0.33

FRCJ.DE vs. PRAJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRCJ.DE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAJ.DE равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRCJ.DE и PRAJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRCJ.DE и PRAJ.DE

Максимальная просадка FRCJ.DE за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки PRAJ.DE в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCJ.DE и PRAJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRCJ.DEPRAJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-99.42%

+72.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-9.72%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-16.82%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-18.65%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-98.59%

+94.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-98.79%

+91.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.02%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FRCJ.DE и PRAJ.DE

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (FRCJ.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) имеют волатильность 5.95% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRCJ.DEPRAJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.97%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

15.66%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

19.34%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

16.72%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

42.68%

-26.18%

Сравнение комиссий FRCJ.DE и PRAJ.DE

FRCJ.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PRAJ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRCJ.DE и PRAJ.DE

Дивидендная доходность FRCJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как PRAJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FRCJ.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		1.00%1.78%1.62%1.59%1.82%1.31%1.40%1.44%1.61%1.43%1.26%
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FRCJ.DE and PRAJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAJ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAJ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for FRCJ.DE.

FRCJ.DE tracks MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while PRAJ.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for FRCJ.DE and 0.05% for PRAJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRCJ.DE и PRAJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор