PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRCJ.DE с UBUD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRCJ.DE с UBUD.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FRCJ.DE (UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis) and UBUD.DE (UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist) are both exchange-traded funds - FRCJ.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while UBUD.DE is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners. Both are passively managed. Over the past 10 years, FRCJ.DE returned 7.46%/yr vs 10.56%/yr for UBUD.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FRCJ.DE charges 0.19%/yr vs 0.43%/yr for UBUD.DE.

Доходность

Сравнение доходности FRCJ.DE и UBUD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (FRCJ.DE) и UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRCJ.DE показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у UBUD.DE с доходностью -19.31%. За последние 10 лет акции FRCJ.DE уступали акциям UBUD.DE по среднегодовой доходности: 7.46% против 10.56% соответственно.

FRCJ.DE

1 день
-1.70%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
9.26%
С начала года
14.45%
1 год
31.28%
3 года*
14.23%
5 лет*
7.44%
10 лет*
7.46%

UBUD.DE

1 день
-0.94%
1 месяц
-18.08%
6 месяцев
-24.48%
С начала года
-19.31%
1 год
41.10%
3 года*
36.61%
5 лет*
22.87%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRCJ.DE и UBUD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRCJ.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		14.45%13.40%13.07%10.16%-14.97%4.12%9.94%28.93%-12.80%8.84%
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist		-19.31%144.78%34.71%5.73%0.21%-8.24%15.80%40.50%-5.79%-3.32%

Correlation

The correlation between FRCJ.DE and UBUD.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2015 г.

0.12

Over the past year, FRCJ.DE and UBUD.DE have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis

UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist

Часто сравнивают с FRCJ.DE:
FRCJ.DE с S5SD.DEFRCJ.DE с EXX7.DEFRCJ.DE с PR1J.DEFRCJ.DE с PRAJ.DEFRCJ.DE с SXRZ.DEFRCJ.DE с AW1P.DEFRCJ.DE с JSRI.DE
Часто сравнивают с UBUD.DE:
UBUD.DE с VVMX.DEUBUD.DE с 3GOL.LUBUD.DE с ETLX.DEUBUD.DE с GDMNUBUD.DE с NUKL.DEUBUD.DE с SPMOUBUD.DE с ARKW

Доходность на риск

FRCJ.DE vs. UBUD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRCJ.DE
Ранг доходности на риск FRCJ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCJ.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCJ.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UBUD.DE
Ранг доходности на риск UBUD.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUD.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUD.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUD.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRCJ.DE c UBUD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (FRCJ.DE) и UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRCJ.DEUBUD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
0.85

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.34

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.10

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

2.55

+7.58

FRCJ.DE vs. UBUD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRCJ.DE на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа UBUD.DE равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRCJ.DE и UBUD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRCJ.DE и UBUD.DE

Максимальная просадка FRCJ.DE за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки UBUD.DE в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCJ.DE и UBUD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRCJ.DEUBUD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-71.17%

+44.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-37.24%

+26.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-37.24%

+20.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-38.20%

+16.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.67%

-50.00%

+23.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-37.24%

+33.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-37.24%

+30.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

16.06%

-12.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FRCJ.DE и UBUD.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (FRCJ.DE) составляет 5.95%, в то время как у UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что FRCJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBUD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRCJ.DEUBUD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

13.16%

-7.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

38.44%

-23.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

48.38%

-29.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

36.48%

-19.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

37.12%

-20.62%

Сравнение комиссий FRCJ.DE и UBUD.DE

FRCJ.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UBUD.DE в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRCJ.DE и UBUD.DE

Дивидендная доходность FRCJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности UBUD.DE в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRCJ.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		1.00%1.78%1.62%1.59%1.82%1.31%1.40%1.44%1.61%1.43%1.26%0.00%
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist		0.81%0.44%0.61%1.13%1.20%1.38%0.50%0.47%0.56%0.54%0.47%1.53%

Часто задаваемые вопросы

FRCJ.DE and UBUD.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FRCJ.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRCJ.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.43% for UBUD.DE.

FRCJ.DE is categorized as Japan Equities, while UBUD.DE is Gold. FRCJ.DE tracks MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while UBUD.DE tracks Solactive Global Pure Gold Miners. Their fees differ too: 0.19% for FRCJ.DE and 0.43% for UBUD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRCJ.DE и UBUD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор