PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRBSX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRBSX с SMVTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund (FRBSX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).

FRBSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 апр. 1990 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FRBSX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund (FRBSX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRBSX и SMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRBSX
Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund		-0.03%6.57%10.78%9.00%-6.81%26.62%-2.40%24.53%-12.64%12.50%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, FRBSX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции FRBSX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 8.00% против 11.36% соответственно.

FRBSX

1 день
2.17%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.17%
1 год
6.41%
3 года*
9.06%
5 лет*
5.41%
10 лет*
8.00%

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с FRBSX:
FRBSX с COWZFRBSX с AMDVXFRBSX с FIMVXFRBSX с MYISXFRBSX с ARFFXFRBSX с CIMDXFRBSX с FIUSX
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с VMVAXSMVTX с HMVYXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX

Сравнение комиссий FRBSX и SMVTX

FRBSX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SMVTX в 0.99%.

SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
FRBSX
Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

FRBSX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBSX
Ранг доходности на риск FRBSX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBSX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBSX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund (FRBSX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRBSXSMVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.69

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.29

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.35

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

2.46

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

11.87

-10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRBSX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRBSX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа SMVTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBSX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRBSXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.69

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.53

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.55

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.47

+0.15

Корреляция

Корреляция между FRBSX и SMVTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBSX и SMVTX

Дивидендная доходность FRBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности SMVTX в 15.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBSX
Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund		4.61%4.60%8.44%2.32%4.39%13.02%3.71%7.88%16.87%8.07%6.60%17.29%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Просадки

Сравнение просадок FRBSX и SMVTX

Максимальная просадка FRBSX за все время составила -63.47%, что больше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBSX и SMVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRBSXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.47%

-54.72%

-8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-14.46%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-25.44%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.69%

-45.45%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-4.56%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-8.28%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.00%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FRBSX и SMVTX

Текущая волатильность для Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund (FRBSX) составляет 5.01%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что FRBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRBSXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

6.31%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

12.00%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

20.93%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

20.36%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

20.59%

-1.28%