PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRBHX с LTFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRBHX с LTFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).

FRBHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FRBHX и LTFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRBHX и LTFIX

2026 (YTD)20252024
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		-0.49%23.65%3.64%
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund		-2.46%17.80%7.38%

Доходность по периодам

С начала года, FRBHX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%.

FRBHX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
3.07%
1 год
22.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LTFIX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-0.55%
1 год
15.33%
3 года*
15.19%
5 лет*
7.74%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6

Principal LifeTime 2055 Fund

Часто сравнивают с FRBHX:
FRBHX с FXAIXFRBHX с VITAXFRBHX с SPYFRBHX с FSKAXFRBHX с FSELXFRBHX с FSPSXFRBHX с FZROX
Часто сравнивают с LTFIX:
LTFIX с FXAIXLTFIX с VOOLTFIX с WFSPXLTFIX с VIGRXLTFIX с FHNDXLTFIX с VFFVXLTFIX с FHAPX

Сравнение комиссий FRBHX и LTFIX

FRBHX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.

FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund

Доходность на риск

FRBHX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBHX
Ранг доходности на риск FRBHX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBHX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBHX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBHX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBHX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LTFIX
Ранг доходности на риск LTFIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTFIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTFIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTFIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTFIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBHX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRBHXLTFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.99

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.51

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.38

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

6.60

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRBHX vs. LTFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRBHX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа LTFIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBHX и LTFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRBHXLTFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.99

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.43

+0.54

Корреляция

Корреляция между FRBHX и LTFIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBHX и LTFIX

Дивидендная доходность FRBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		2.54%2.53%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund		8.95%8.73%8.47%4.17%8.60%5.83%3.91%6.03%6.60%3.51%3.99%4.51%

Просадки

Сравнение просадок FRBHX и LTFIX

Максимальная просадка FRBHX за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBHX и LTFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRBHXLTFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-52.73%

+37.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-11.48%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-6.06%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-7.70%

+5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.40%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FRBHX и LTFIX

Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что FRBHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRBHXLTFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

5.91%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

9.34%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

15.96%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

15.42%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

15.80%

+0.07%