PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRBEX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRBEX с URINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

FRBEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 2025 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FRBEX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRBEX и URINX

2026 (YTD)20252024
FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K		-0.49%23.38%3.52%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%2.19%

Доходность по периодам

С начала года, FRBEX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%.

FRBEX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
3.05%
1 год
22.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2070 Fund Class K

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FRBEX:
FRBEX с VSVNXFRBEX с FHTKXFRBEX с FBGRXFRBEX с FCNTXFRBEX с FFGZXFRBEX с FIKFXFRBEX с FIRMX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с FBNDURINX с USSPXURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий FRBEX и URINX

FRBEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

FRBEX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBEX
Ранг доходности на риск FRBEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBEX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBEX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRBEXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.83

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.62

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.52

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

10.91

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRBEX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRBEX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBEX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRBEXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.83

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.11

-0.15

Корреляция

Корреляция между FRBEX и URINX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBEX и URINX

Дивидендная доходность FRBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности URINX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K		2.39%2.38%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FRBEX и URINX

Максимальная просадка FRBEX за все время составила -15.31%, примерно равная максимальной просадке URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBEX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRBEXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-15.27%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-4.41%

-6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-2.81%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-1.93%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.02%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FRBEX и URINX

Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FRBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRBEXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

2.61%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

3.83%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

6.07%

+11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

6.23%

+9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

5.79%

+10.09%