PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRBEX с FIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRBEX с FIRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).

FRBEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 2025 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FRBEX и FIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRBEX и FIRMX

2026 (YTD)20252024
FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K		-0.49%23.38%3.52%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		0.24%9.95%1.72%

Доходность по периодам

С начала года, FRBEX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%.

FRBEX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
3.05%
1 год
22.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2070 Fund Class K

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FRBEX:
FRBEX с FHTKXFRBEX с FFGZXFRBEX с FNILXFRBEX с FSELXFRBEX с FSKAXFRBEX с FSPSXFRBEX с FXAIX
Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с SPYFIRMX с VTINXFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHD

Сравнение комиссий FRBEX и FIRMX

FRBEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FIRMX в 0.45%.

FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund

Доходность на риск

FRBEX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBEX
Ранг доходности на риск FRBEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBEX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBEX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRBEXFIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.70

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.38

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.30

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

9.15

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRBEX vs. FIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRBEX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIRMX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBEX и FIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRBEXFIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.70

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.53

+0.43

Корреляция

Корреляция между FRBEX и FIRMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBEX и FIRMX

Дивидендная доходность FRBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности FIRMX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K		2.39%2.38%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.14%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FRBEX и FIRMX

Максимальная просадка FRBEX за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBEX и FIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRBEXFIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-33.73%

+18.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-3.44%

-7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-2.46%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-3.73%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

0.87%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FRBEX и FIRMX

Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FRBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRBEXFIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

2.13%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

2.94%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

4.64%

+12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

5.22%

+10.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

4.48%

+11.40%