PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRBAX с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRBAX с JFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).

FRBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 3 янв. 1992 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FRBAX и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRBAX и JFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		0.80%11.07%22.54%-1.93%-12.25%40.51%-10.11%27.60%-17.61%10.75%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%

Доходность по периодам

С начала года, FRBAX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.

FRBAX

1 день
1.98%
1 месяц
-2.96%
С начала года
0.80%
6 месяцев
6.50%
1 год
19.16%
3 года*
18.59%
5 лет*
5.17%
10 лет*
9.75%

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Regional Bank Fund

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с FRBAX:
FRBAX с QQQFRBAX с FLCFRBAX с ICFSXFRBAX с BTOFRBAX с FSRBXFRBAX с HSFNXFRBAX с FSPCX
Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX

Сравнение комиссий FRBAX и JFIVX

FRBAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии JFIVX в 0.30%.

FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

FRBAX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBAX
Ранг доходности на риск FRBAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBAX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRBAXJFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.08

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.51

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.24

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

5.70

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRBAX vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRBAX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа JFIVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBAX и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRBAXJFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.08

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.70

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.74

-0.34

Корреляция

Корреляция между FRBAX и JFIVX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBAX и JFIVX

Дивидендная доходность FRBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности JFIVX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		8.72%8.82%9.72%2.65%5.83%5.26%2.43%1.75%1.92%1.76%2.94%4.42%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRBAX и JFIVX

Максимальная просадка FRBAX за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBAX и JFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRBAXJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-33.81%

-33.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-12.13%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.15%

-24.67%

-21.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-6.28%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-4.69%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

2.70%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FRBAX и JFIVX

Текущая волатильность для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) составляет 4.88%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FRBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRBAXJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.34%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

9.54%

+6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.54%

16.42%

+9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

16.55%

+10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

18.44%

+10.86%