PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRBAX с JECIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRBAX с JECIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRBAX (John Hancock Regional Bank Fund) and JECIX (John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund) are both mutual funds - FRBAX is a Financials Equities fund managed by John Hancock, while JECIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by John Hancock. Over the past 5 years, FRBAX returned 5.26%/yr vs 8.00%/yr for JECIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRBAX charges 1.22%/yr vs 0.45%/yr for JECIX.

Доходность

Сравнение доходности FRBAX и JECIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRBAX показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у JECIX с доходностью 13.99%.

FRBAX

1 день
1.72%
1 месяц
1.46%
С начала года
7.78%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.80%
3 года*
23.35%
5 лет*
5.26%
10 лет*
9.65%

JECIX

1 день
0.89%
1 месяц
3.93%
С начала года
13.99%
6 месяцев
14.16%
1 год
25.21%
3 года*
15.71%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRBAX и JECIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		7.78%11.07%22.54%-1.93%-12.25%40.51%-10.11%27.60%-17.61%10.75%
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		13.99%7.11%13.37%16.06%-13.02%24.16%12.90%25.60%-12.01%6.58%

Correlation

The correlation between FRBAX and JECIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.73

Over the past year, the correlation between FRBAX and JECIX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Regional Bank Fund

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund

Часто сравнивают с FRBAX:
FRBAX с QQQFRBAX с ICFSXFRBAX с FLCFRBAX с RPFGXFRBAX с FSRBXFRBAX с BTOFRBAX с FSPCX
Часто сравнивают с JECIX:
JECIX с VOJECIX с VOTEJECIX с PRBLXJECIX с JCCIXJECIX с BIGTXJECIX с JFCIXJECIX с TAGRX

Доходность на риск

FRBAX vs. JECIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBAX
Ранг доходности на риск FRBAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
JECIX
Ранг доходности на риск JECIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JECIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JECIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JECIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JECIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JECIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBAX c JECIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRBAXJECIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.12

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.19

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.90

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

14.53

-9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRBAX vs. JECIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRBAX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа JECIX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBAX и JECIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRBAXJECIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.12

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.41

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.44

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FRBAX и JECIX

Максимальная просадка FRBAX за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки JECIX в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBAX и JECIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRBAXJECIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-42.07%

-25.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-8.86%

-5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.26%

-24.16%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.15%

-24.16%

-21.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

0.00%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-6.47%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

3.40%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FRBAX и JECIX

John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) имеют волатильность 5.23% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRBAXJECIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.04%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

12.57%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

16.33%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.53%

20.41%

+6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

21.99%

+7.32%

Сравнение комиссий FRBAX и JECIX

FRBAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии JECIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBAX и JECIX

Дивидендная доходность FRBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности JECIX в 7.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		8.16%8.82%9.72%2.65%5.83%5.26%2.43%1.75%1.92%1.76%2.94%4.42%
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		7.75%8.84%4.56%6.14%18.58%6.37%11.51%9.64%9.09%0.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRBAX and JECIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRBAX has higher volatility (5.23%) compared to JECIX (5.04%). In terms of maximum drawdown, FRBAX dropped -67.55% vs JECIX's -42.07%.

JECIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRBAX и JECIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор