PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRAMX с LTRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRAMX с LTRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRAMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A) and LTRIX (Principal LifeTime 2045 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FRAMX returned 3.94%/yr vs 11.01%/yr for LTRIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FRAMX charges 0.70%/yr vs 0.01%/yr for LTRIX.

Доходность

Сравнение доходности FRAMX и LTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRAMX показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у LTRIX с доходностью 8.73%. За последние 10 лет акции FRAMX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 3.94% против 11.01% соответственно.

FRAMX

1 день
0.21%
1 месяц
1.52%
С начала года
3.94%
6 месяцев
4.15%
1 год
10.14%
3 года*
7.28%
5 лет*
2.63%
10 лет*
3.94%

LTRIX

1 день
0.42%
1 месяц
4.28%
С начала года
8.73%
6 месяцев
9.08%
1 год
21.03%
3 года*
17.85%
5 лет*
8.76%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRAMX и LTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		3.94%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		8.73%16.69%16.90%19.40%-18.51%16.55%16.33%25.81%-8.34%21.38%

Correlation

The correlation between FRAMX and LTRIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2008 г.

0.86

The correlation between FRAMX and LTRIX shifts across timeframes, from 0.71 (5 years) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Principal LifeTime 2045 Fund

Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с PLTHXFRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с JLKYXFRAMX с FFWTXFRAMX с SWYMXFRAMX с AAETX
Часто сравнивают с LTRIX:
LTRIX с LTIUXLTRIX с VTIVXLTRIX с FHNDXLTRIX с FIRMXLTRIX с PLTHXLTRIX с FIJTXLTRIX с FYTKX

Доходность на риск

FRAMX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
LTRIX
Ранг доходности на риск LTRIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTRIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTRIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTRIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTRIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTRIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRAMX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRAMXLTRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.01

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.84

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.68

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.58

12.01

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRAMX vs. LTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRAMX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTRIX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRAMX и LTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRAMXLTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.01

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.75

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.48

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FRAMX и LTRIX

Максимальная просадка FRAMX за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAMX и LTRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRAMXLTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-51.39%

+17.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-8.04%

+4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.02%

-14.47%

+9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.31%

-26.25%

+9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.31%

-31.56%

+15.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-7.20%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.79%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FRAMX и LTRIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) составляет 1.67%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что FRAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRAMXLTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

3.06%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.43%

8.62%

-5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

10.73%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.28%

14.59%

-9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

14.82%

-10.30%

Сравнение комиссий FRAMX и LTRIX

FRAMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRAMX и LTRIX

Дивидендная доходность FRAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности LTRIX в 8.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.84%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		8.56%9.31%9.40%4.25%8.71%6.75%4.62%6.93%7.50%4.57%4.48%5.42%

Часто задаваемые вопросы

FRAMX and LTRIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTRIX has higher volatility (3.06%) compared to FRAMX (1.67%). In terms of maximum drawdown, FRAMX dropped -33.94% vs LTRIX's -51.39%.

FRAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRAMX и LTRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор