Сравнение FRAMX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FRAMX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRAMX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 0.18% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FRAMX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции FRAMX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 3.73% против 10.08% соответственно.
FRAMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.73%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRAMX и LTRIX
FRAMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.
Доходность на риск
FRAMX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
FRAMX
LTRIX
Сравнение FRAMX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRAMX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.02 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.54 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.39 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 6.65 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRAMX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.02 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.68 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.44 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FRAMX и LTRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRAMX и LTRIX
Дивидендная доходность FRAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.88% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок FRAMX и LTRIX
Максимальная просадка FRAMX за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAMX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRAMX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -51.39% | +17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -10.65% | +7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -26.25% | +9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.31% | -31.56% | +15.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -5.57% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -7.26% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.23% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRAMX и LTRIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) составляет 2.14%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что FRAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRAMX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 5.45% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 8.47% | -5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 14.51% | -9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 14.57% | -9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 14.79% | -10.31% |