PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRAMX с FIOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRAMX с FIOFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX).

FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. FIOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FRAMX и FIOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRAMX и FIOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		-0.57%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%
FIOFX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class		-4.08%21.40%14.14%19.90%-18.21%15.95%16.43%25.96%-7.24%20.59%

Доходность по периодам

С начала года, FRAMX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у FIOFX с доходностью -4.08%. За последние 10 лет акции FRAMX уступали акциям FIOFX по среднегодовой доходности: 3.65% против 10.39% соответственно.

FRAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.78%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.65%

FIOFX

1 день
-0.17%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-1.19%
1 год
16.67%
3 года*
14.21%
5 лет*
7.75%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class

Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с AAETXFRAMX с SWIRX
Часто сравнивают с FIOFX:
FIOFX с VTIVXFIOFX с FXAIXFIOFX с FFOLXFIOFX с FIAFXFIOFX с FSKAXFIOFX с FSPGXFIOFX с Vtivx

Сравнение комиссий FRAMX и FIOFX

FRAMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FIOFX в 0.12%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
FIOFX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class

Доходность на риск

FRAMX vs. FIOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FIOFX
Ранг доходности на риск FIOFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIOFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIOFX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIOFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIOFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIOFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRAMX c FIOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRAMXFIOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.10

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.61

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.38

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

6.46

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRAMX vs. FIOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRAMX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа FIOFX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRAMX и FIOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRAMXFIOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.10

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.55

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.69

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.66

-0.17

Корреляция

Корреляция между FRAMX и FIOFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRAMX и FIOFX

Дивидендная доходность FRAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности FIOFX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.91%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%
FIOFX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class		2.12%2.03%2.01%1.95%2.03%1.92%1.95%14.88%2.26%1.89%2.00%2.01%

Просадки

Сравнение просадок FRAMX и FIOFX

Максимальная просадка FRAMX за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки FIOFX в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAMX и FIOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRAMXFIOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-30.72%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-10.83%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.31%

-26.22%

+9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.31%

-30.72%

+14.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-8.87%

+5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-4.18%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.32%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FRAMX и FIOFX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) составляет 1.96%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что FRAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRAMXFIOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

4.89%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

8.63%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

15.15%

-10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.21%

14.25%

-9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

15.08%

-10.61%