PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRAMX с FFANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRAMX с FFANX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FRAMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A) and FFANX (Fidelity Asset Manager 40% Fund) are both mutual funds - FRAMX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while FFANX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, FRAMX returned 173.61%/yr vs 6.99%/yr for FFANX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FRAMX charges 0.70%/yr vs 0.52%/yr for FFANX.

Доходность

Сравнение доходности FRAMX и FFANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRAMX показывает доходность 1,644,791.35%, что значительно выше, чем у FFANX с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции FRAMX превзошли акции FFANX по среднегодовой доходности: 173.61% против 6.99% соответственно.

FRAMX

1 день
0.00%
1 месяц
1,599,541.56%
С начала года
1,644,791.35%
6 месяцев
1,644,517.81%
1 год
1,729,686.80%
3 года*
2,590.99%
5 лет*
609.45%
10 лет*
173.61%

FFANX

1 день
-0.13%
1 месяц
1.41%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.31%
1 год
16.42%
3 года*
11.28%
5 лет*
5.36%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRAMX и FFANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		1,644,791.35%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		7.45%13.16%7.40%11.52%-13.62%8.03%13.10%15.81%-4.06%11.25%

Correlation

The correlation between FRAMX and FFANX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г.

0.92

The correlation between FRAMX and FFANX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Fidelity Asset Manager 40% Fund

Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с PLTHXFRAMX с TCLTXFRAMX с JLKYXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с FFWTXFRAMX с AACTX
Часто сравнивают с FFANX:
FFANX с VWINXFFANX с FBALXFFANX с FXAIXFFANX с BANXFFANX с FTANXFFANX с FPURXFFANX с SCHD

Доходность на риск

FRAMX vs. FFANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FFANX
Ранг доходности на риск FFANX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFANX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFANX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFANX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFANX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFANX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRAMX c FFANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRAMXFFANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.41

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
548,105.89
3.45

+548,102.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

76,384.47

1.47

+76,383.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

523,435.99

3.27

+523,432.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,185,767.38

13.95

+2,185,753.43

FRAMX vs. FFANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRAMX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа FFANX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRAMX и FFANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRAMX и FFANX

Максимальная просадка FRAMX за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки FFANX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAMX и FFANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRAMXFFANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-31.69%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-5.20%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.02%

-7.55%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.31%

-18.52%

+2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.31%

-18.52%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-3.79%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.22%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FRAMX и FFANX

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) имеет более высокую волатильность в 967.33% по сравнению с Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что FRAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRAMXFFANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

967.33%

2.94%

+964.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

967.35%

6.01%

+961.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1,592,536.58%

7.09%

+1,592,529.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

712,487.94%

7.94%

+712,480.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

503,504.00%

7.74%

+503,496.26%

Сравнение комиссий FRAMX и FFANX

FRAMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FFANX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRAMX и FFANX

Дивидендная доходность FRAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 102.97%, что больше доходности FFANX в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		3.65%3.97%2.81%2.49%5.75%2.35%2.36%3.67%4.56%2.56%1.43%3.18%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		102.97%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FRAMX and FFANX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRAMX has higher volatility (967.33%) compared to FFANX (2.94%). In terms of maximum drawdown, FRAMX dropped -33.94% vs FFANX's -31.69%.

FFANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRAMX и FFANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор