Сравнение FRAF с MTB
FRAF (Franklin Financial Services Corporation) and MTB (M&T Bank Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FRAF returned 12.96%/yr vs 9.22%/yr for MTB. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRAF и MTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRAF показывает доходность 12.98%, что значительно выше, чем у MTB с доходностью 7.72%. За последние 10 лет акции FRAF превзошли акции MTB по среднегодовой доходности: 12.96% против 9.22% соответственно.
FRAF
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 12.98%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 52.41%
- 3 года*
- 33.23%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 12.96%
MTB
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 23.54%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам FRAF и MTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAF Franklin Financial Services Corporation | 12.98% | 73.48% | -1.39% | -8.79% | 13.49% | 27.52% | -27.09% | 26.80% | -13.12% | 34.41% |
MTB M&T Bank Corporation | 7.72% | 10.89% | 41.66% | -1.68% | -2.94% | 24.28% | -22.16% | 21.65% | -14.58% | 11.35% |
Correlation
The correlation between FRAF and MTB is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.12 |
Over the past year, FRAF and MTB have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FRAF:
$7.13
MTB:
$18.62
FRAF:
7.85
MTB:
11.49
FRAF:
0.83
MTB:
1.55
FRAF:
1.46
MTB:
2.73
FRAF:
$129.01M
MTB:
$12.36B
FRAF:
$65.84M
MTB:
$9.31B
FRAF:
$23.07M
MTB:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRAF vs. MTB — Ранг доходности на риск
FRAF
MTB
Сравнение FRAF c MTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Financial Services Corporation (FRAF) и M&T Bank Corporation (MTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRAF | MTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 1.22 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 2.89 | +5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRAF | MTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.96 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.31 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.28 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FRAF и MTB
Максимальная просадка FRAF за все время составила -51.21%, что меньше максимальной просадки MTB в -73.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAF и MTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRAF | MTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.21% | -73.50% | +22.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -16.98% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.52% | -28.20% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.03% | -40.71% | +9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -52.97% | +8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -8.82% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -12.42% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 7.17% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRAF и MTB
Franklin Financial Services Corporation (FRAF) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с M&T Bank Corporation (MTB) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что FRAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRAF | MTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 5.92% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.61% | 15.76% | +8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.37% | 21.76% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 30.37% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.36% | 32.83% | -3.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRAF и MTB
Дивидендная доходность FRAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности MTB в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAF Franklin Financial Services Corporation | 2.38% | 2.61% | 4.28% | 4.06% | 3.55% | 3.78% | 4.44% | 3.02% | 3.33% | 2.49% | 2.87% | 3.15% |
MTB M&T Bank Corporation | 2.80% | 3.24% | 2.85% | 3.79% | 3.31% | 2.93% | 3.46% | 2.42% | 2.48% | 1.75% | 1.79% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRAF и MTB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin Financial Services Corporation и M&T Bank Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRAF и MTB
FRAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franklin Financial Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 27.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MTB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 71.4%.
FRAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franklin Financial Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 27.77M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MTB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила об операционной прибыли в 863.00M при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.
FRAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franklin Financial Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.64M при выручке в 27.77M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.
MTB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила о чистой прибыли в 664.00M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.
Часто задаваемые вопросы
FRAF and MTB have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRAF has higher volatility (8.69%) compared to MTB (5.92%). In terms of maximum drawdown, FRAF dropped -51.21% vs MTB's -73.50%.
FRAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRAF и MTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор