PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRA с XPTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRA с XPTFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRA (BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc) and XPTFX (Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 5 years, FRA returned 6.67%/yr vs 6.42%/yr for XPTFX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. FRA charges 2.17%/yr vs 0.41%/yr for XPTFX.

Доходность

Сравнение доходности FRA и XPTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRA показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у XPTFX с доходностью 2.93%.

FRA

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
-1.53%
1 год
-2.59%
3 года*
9.06%
5 лет*
6.67%
10 лет*
6.38%

XPTFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.93%
6 месяцев
3.46%
1 год
7.66%
3 года*
8.08%
5 лет*
6.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRA и XPTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc		-1.74%-3.75%21.56%25.46%-10.59%17.81%-2.38%20.82%-8.27%-0.41%
XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund		2.93%7.47%8.62%8.55%3.74%1.91%2.18%4.70%4.47%-0.10%

Correlation

The correlation between FRA and XPTFX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc

Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund

Часто сравнивают с FRA:
FRA с TRFKFRA с BLWFRA с JPMFRA с PFFAFRA с SPYFRA с ^GSPCFRA с SMH
Часто сравнивают с XPTFX:
XPTFX с CDXXPTFX с RSFYXXPTFX с BFRAXXPTFX с XPRTXXPTFX с ARTUXXPTFX с JFIIXXPTFX с PFLRX

Доходность на риск

FRA vs. XPTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRA
Ранг доходности на риск FRA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRA: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRA: 22
Ранг коэф-та Мартина
XPTFX
Ранг доходности на риск XPTFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPTFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPTFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPTFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPTFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPTFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRA c XPTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRAXPTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.61

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
3.78

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

4.31

-3.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.92

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

12.33

-12.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRA vs. XPTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRA на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа XPTFX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRA и XPTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRAXPTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

2.61

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

2.56

-2.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

2.36

-2.05

Просадки

Сравнение просадок FRA и XPTFX

Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки XPTFX в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и XPTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRAXPTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.43%

-2.95%

-48.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-1.96%

-13.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-2.95%

-15.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.77%

-2.95%

-15.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

0.00%

-10.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-0.26%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

0.62%

+6.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FRA и XPTFX

BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что FRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRAXPTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

0.21%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

2.89%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

2.94%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

2.52%

+10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

2.02%

+13.50%

Сравнение комиссий FRA и XPTFX

FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии XPTFX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRA и XPTFX

Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.56%, что больше доходности XPTFX в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc		13.56%12.62%10.81%10.44%6.88%5.96%7.61%6.44%6.90%5.31%5.65%6.17%
XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund		6.03%7.24%6.78%6.66%5.70%2.21%2.74%4.62%4.60%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRA and XPTFX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRA has higher volatility (2.05%) compared to XPTFX (0.21%). In terms of maximum drawdown, FRA dropped -51.43% vs XPTFX's -2.95%.

XPTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRA и XPTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор