Сравнение FRA с XPTFX
FRA (BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc) and XPTFX (Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 5 years, FRA returned 6.14%/yr vs 6.49%/yr for XPTFX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. FRA charges 2.17%/yr vs 0.41%/yr for XPTFX.
Доходность
Сравнение доходности FRA и XPTFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRA показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у XPTFX с доходностью 3.54%.
FRA
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- -3.49%
- С начала года
- -1.03%
- 1 год
- -7.16%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.38%
XPTFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 3.23%
- С начала года
- 3.54%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRA и XPTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | -1.03% | -3.75% | 21.56% | 25.46% | -10.59% | 17.81% | -2.38% | 20.82% | -8.27% | -0.62% |
XPTFX Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund | 3.54% | 7.47% | 8.62% | 8.55% | 3.74% | 1.91% | 2.18% | 4.70% | 4.47% | -0.10% |
Correlation
The correlation between FRA and XPTFX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRA vs. XPTFX — Ранг доходности на риск
FRA
XPTFX
Сравнение FRA c XPTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRA | XPTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 4.11 | -3.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 3.68 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 11.56 | -12.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRA и XPTFX
Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки XPTFX в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и XPTFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRA | XPTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -2.95% | -48.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -1.96% | -13.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -2.95% | -15.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.77% | -2.95% | -15.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | 0.00% | -9.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -0.26% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.20% | 0.62% | +7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRA и XPTFX
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что FRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRA | XPTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 0.20% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 0.59% | +7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 2.94% | +7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 2.53% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 2.01% | +13.50% |
Сравнение комиссий FRA и XPTFX
FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии XPTFX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRA и XPTFX
Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности XPTFX в 6.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | 13.77% | 12.62% | 10.81% | 10.44% | 6.88% | 5.96% | 7.61% | 6.44% | 6.90% | 5.31% | 5.65% | 6.17% |
XPTFX Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund | 6.05% | 7.24% | 6.78% | 6.66% | 5.70% | 2.21% | 2.74% | 4.62% | 4.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRA and XPTFX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRA has higher volatility (2.17%) compared to XPTFX (0.20%). In terms of maximum drawdown, FRA dropped -51.43% vs XPTFX's -2.95%.
XPTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRA и XPTFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор