PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQCHX с SHAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FQCHX с SHAPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Templeton SMACS: Series CH (FQCHX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).

FQCHX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 июн. 2019 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности FQCHX и SHAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Templeton SMACS: Series CH (FQCHX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FQCHX и SHAPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FQCHX
Franklin Templeton SMACS: Series CH		-0.04%4.96%8.85%4.90%-13.94%6.00%4.25%4.13%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		-3.11%14.32%22.37%19.50%-12.56%23.52%14.53%17.02%

Доходность по периодам

С начала года, FQCHX показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.11%.

FQCHX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.97%
1 год
3.44%
3 года*
5.28%
5 лет*
1.50%
10 лет*
—

SHAPX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.33%
1 год
13.45%
3 года*
15.84%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Templeton SMACS: Series CH

ClearBridge Appreciation Fund

Часто сравнивают с FQCHX:
FQCHX с ^SP500TRFQCHX с BATEXFQCHX с TMNIXFQCHX с FKGRXFQCHX с NMZFQCHX с AHMFXFQCHX с FKRCX
Часто сравнивают с SHAPX:
SHAPX с SBLGXSHAPX с VOOSHAPX с ^GSPCSHAPX с FXAIXSHAPX с VTISHAPX с VASGXSHAPX с FISEX

Сравнение комиссий FQCHX и SHAPX

FQCHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.

SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund
FQCHX
Franklin Templeton SMACS: Series CH

Доходность на риск

FQCHX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQCHX
Ранг доходности на риск FQCHX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQCHX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQCHX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQCHX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQCHX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQCHX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SHAPX
Ранг доходности на риск SHAPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAPX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAPX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAPX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQCHX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series CH (FQCHX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQCHXSHAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.88

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.36

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.36

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

6.12

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQCHX vs. SHAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQCHX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SHAPX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQCHX и SHAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQCHXSHAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.88

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.71

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.78

-0.40

Корреляция

Корреляция между FQCHX и SHAPX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQCHX и SHAPX

Дивидендная доходность FQCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности SHAPX в 14.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FQCHX
Franklin Templeton SMACS: Series CH		5.55%7.32%6.12%3.92%4.22%3.39%3.35%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		14.53%14.08%9.00%4.17%8.85%6.54%4.13%7.09%6.71%5.10%3.29%4.76%

Просадки

Сравнение просадок FQCHX и SHAPX

Максимальная просадка FQCHX за все время составила -21.05%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQCHX и SHAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FQCHXSHAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.05%

-46.19%

+25.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-8.74%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-20.53%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-5.68%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-4.79%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.35%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FQCHX и SHAPX

Текущая волатильность для Franklin Templeton SMACS: Series CH (FQCHX) составляет 1.39%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что FQCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FQCHXSHAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

4.87%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

8.31%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

16.09%

-10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.61%

14.89%

-9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.62%

16.72%

-10.10%