Сравнение FQCHX с BATEX
FQCHX (Franklin Templeton SMACS: Series CH) and BATEX (BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, FQCHX returned 1.42%/yr vs 0.78%/yr for BATEX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FQCHX charges 0.00%/yr vs 0.11%/yr for BATEX.
Доходность
Сравнение доходности FQCHX и BATEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FQCHX показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у BATEX с доходностью 3.34%.
FQCHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
BATEX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение доходности по годам FQCHX и BATEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQCHX Franklin Templeton SMACS: Series CH | 2.66% | 4.96% | 8.85% | 4.90% | -13.94% | 6.00% | 4.25% | 4.13% |
BATEX BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio | 3.34% | 3.22% | 4.74% | 6.45% | -14.23% | 8.28% | 5.77% | 4.12% |
Correlation
The correlation between FQCHX and BATEX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.78 |
The correlation between FQCHX and BATEX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FQCHX vs. BATEX — Ранг доходности на риск
FQCHX
BATEX
Сравнение FQCHX c BATEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series CH (FQCHX) и BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FQCHX | BATEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.48 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.54 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 7.58 | +2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FQCHX и BATEX
Максимальная просадка FQCHX за все время составила -21.05%, что больше максимальной просадки BATEX в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQCHX и BATEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FQCHX | BATEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.05% | -19.90% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -3.14% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.54% | -8.30% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -19.90% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -4.01% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.05% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FQCHX и BATEX
Текущая волатильность для Franklin Templeton SMACS: Series CH (FQCHX) составляет 0.95%, в то время как у BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что FQCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FQCHX | BATEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.01% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 2.74% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 3.89% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 5.78% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 5.89% | +0.65% |
Сравнение комиссий FQCHX и BATEX
FQCHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BATEX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FQCHX и BATEX
Дивидендная доходность FQCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности BATEX в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEX BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio | 5.04% | 5.01% | 3.74% | 2.98% | 5.41% | 3.29% | 3.50% | 3.80% | 4.75% | 2.88% | 0.98% | 0.13% |
FQCHX Franklin Templeton SMACS: Series CH | 5.47% | 7.32% | 6.12% | 3.92% | 4.22% | 3.39% | 3.35% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FQCHX and BATEX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BATEX has higher volatility (1.01%) compared to FQCHX (0.95%). In terms of maximum drawdown, FQCHX dropped -21.05% vs BATEX's -19.90%.
FQCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FQCHX и BATEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор