PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQCHX с AHYMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FQCHX с AHYMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FQCHX (Franklin Templeton SMACS: Series CH) and AHYMX (abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, FQCHX returned 1.39%/yr vs 0.18%/yr for AHYMX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FQCHX charges 0.00%/yr vs 0.68%/yr for AHYMX.

Доходность

Сравнение доходности FQCHX и AHYMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Templeton SMACS: Series CH (FQCHX) и abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FQCHX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у AHYMX с доходностью 1.07%.

FQCHX

1 день
0.00%
1 месяц
1.06%
С начала года
2.42%
6 месяцев
3.40%
1 год
7.83%
3 года*
6.48%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—

AHYMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.12%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.64%
1 год
5.02%
3 года*
2.93%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FQCHX и AHYMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FQCHX
Franklin Templeton SMACS: Series CH		2.42%4.96%8.85%4.90%-13.94%6.00%4.25%4.13%
AHYMX
abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund		1.07%2.91%4.07%1.56%-9.36%4.06%1.81%2.21%

Correlation

The correlation between FQCHX and AHYMX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.73

The correlation between FQCHX and AHYMX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Templeton SMACS: Series CH

abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund

Часто сравнивают с FQCHX:
FQCHX с ^SP500TRFQCHX с FKGRXFQCHX с NMZFQCHX с AHMFXFQCHX с TMNIXFQCHX с BATEXFQCHX с FKRCX
Часто сравнивают с AHYMX:
AHYMX с ABHYXAHYMX с NSIOXAHYMX с AHMFXAHYMX с FRHIXAHYMX с ADVDXAHYMX с NMCOAHYMX с BATEX

Доходность на риск

FQCHX vs. AHYMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQCHX
Ранг доходности на риск FQCHX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQCHX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQCHX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQCHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQCHX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQCHX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AHYMX
Ранг доходности на риск AHYMX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYMX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYMX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQCHX c AHYMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series CH (FQCHX) и abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQCHXAHYMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.98

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.24

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.46

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.66

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.87

9.51

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQCHX vs. AHYMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQCHX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHYMX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQCHX и AHYMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQCHXAHYMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.98

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.06

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.96

-0.53

Просадки

Сравнение просадок FQCHX и AHYMX

Максимальная просадка FQCHX за все время составила -21.05%, что больше максимальной просадки AHYMX в -11.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQCHX и AHYMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FQCHXAHYMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.05%

-11.53%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-1.98%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.54%

-4.53%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-11.53%

-9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-2.49%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.55%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FQCHX и AHYMX

Franklin Templeton SMACS: Series CH (FQCHX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что FQCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHYMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FQCHXAHYMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.15%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

1.93%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

2.66%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

2.93%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

2.61%

+3.96%

Сравнение комиссий FQCHX и AHYMX

FQCHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AHYMX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQCHX и AHYMX

Дивидендная доходность FQCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности AHYMX в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHYMX
abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund		4.56%4.52%3.32%2.21%2.05%2.31%2.74%3.10%3.39%2.82%3.28%3.43%
FQCHX
Franklin Templeton SMACS: Series CH		5.48%7.32%6.12%3.92%4.22%3.39%3.35%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FQCHX and AHYMX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FQCHX has higher volatility (1.31%) compared to AHYMX (1.15%). In terms of maximum drawdown, FQCHX dropped -21.05% vs AHYMX's -11.53%.

FQCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FQCHX и AHYMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор