PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQCHX с FKUTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FQCHX с FKUTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FQCHX (Franklin Templeton SMACS: Series CH) and FKUTX (Franklin Utilities Fund) are both mutual funds - FQCHX is a High Yield Muni fund managed by Franklin Templeton, while FKUTX is a Utilities Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 5 years, FQCHX returned 1.39%/yr vs 10.47%/yr for FKUTX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FQCHX charges 0.00%/yr vs 0.72%/yr for FKUTX.

Доходность

Сравнение доходности FQCHX и FKUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Templeton SMACS: Series CH (FQCHX) и Franklin Utilities Fund (FKUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FQCHX показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у FKUTX с доходностью 5.46%.

FQCHX

1 день
0.00%
1 месяц
1.06%
С начала года
2.42%
6 месяцев
3.40%
1 год
7.83%
3 года*
6.48%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—

FKUTX

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.11%
С начала года
5.46%
6 месяцев
4.26%
1 год
14.00%
3 года*
15.59%
5 лет*
10.47%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FQCHX и FKUTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FQCHX
Franklin Templeton SMACS: Series CH		2.42%4.96%8.85%4.90%-13.94%6.00%4.25%4.13%
FKUTX
Franklin Utilities Fund		5.46%14.59%27.18%-4.91%1.67%18.00%-1.87%10.68%

Correlation

The correlation between FQCHX and FKUTX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Templeton SMACS: Series CH

Franklin Utilities Fund

Часто сравнивают с FQCHX:
FQCHX с ^SP500TRFQCHX с FKGRXFQCHX с AHYMXFQCHX с NMZFQCHX с AHMFXFQCHX с TMNIXFQCHX с BATEX
Часто сравнивают с FKUTX:
FKUTX с VUIAXFKUTX с APGAXFKUTX с CZAFKUTX с BACAXFKUTX с GBABFKUTX с GLIFXFKUTX с YAFFX

Доходность на риск

FQCHX vs. FKUTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQCHX
Ранг доходности на риск FQCHX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQCHX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQCHX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQCHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQCHX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQCHX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FKUTX
Ранг доходности на риск FKUTX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKUTX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUTX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUTX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUTX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUTX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQCHX c FKUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series CH (FQCHX) и Franklin Utilities Fund (FKUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQCHXFKUTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.89

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
1.28

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.16

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

1.53

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.87

3.93

+6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQCHX vs. FKUTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQCHX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа FKUTX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQCHX и FKUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQCHXFKUTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.89

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.62

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.61

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FQCHX и FKUTX

Максимальная просадка FQCHX за все время составила -21.05%, что меньше максимальной просадки FKUTX в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQCHX и FKUTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FQCHXFKUTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.05%

-43.59%

+22.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-8.10%

+5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.54%

-16.35%

+7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-22.53%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.80%

+6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-7.00%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

3.16%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FQCHX и FKUTX

Текущая волатильность для Franklin Templeton SMACS: Series CH (FQCHX) составляет 1.31%, в то время как у Franklin Utilities Fund (FKUTX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что FQCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FQCHXFKUTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

5.30%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

11.08%

-8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

13.92%

-10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

16.91%

-11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

18.83%

-12.26%

Сравнение комиссий FQCHX и FKUTX

FQCHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FKUTX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQCHX и FKUTX

Дивидендная доходность FQCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности FKUTX в 7.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKUTX
Franklin Utilities Fund		7.81%7.70%8.66%6.47%3.73%4.96%9.88%4.29%5.83%3.55%2.76%6.14%
FQCHX
Franklin Templeton SMACS: Series CH		5.48%7.32%6.12%3.92%4.22%3.39%3.35%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FQCHX and FKUTX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKUTX has higher volatility (5.30%) compared to FQCHX (1.31%). In terms of maximum drawdown, FQCHX dropped -21.05% vs FKUTX's -43.59%.

FQCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FQCHX и FKUTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор